Programación Personalizada: Casos de estudio
Análisis de riesgo de
planificación y costos usando
la simulación Monte Carlo

El problema
Una gran empresa de ingeniería se enfrentaba al reto de ejecutar un proyecto de infraestructura multimillonario de varios años de duración. La agencia contratadora quería que esta compañía realizara un análisis de riesgo integrado de planificación y costos del proyecto para aprobar su financiación. La empresa debía responder a preguntas como las siguientes: “¿Cuál es la probabilidad de completar las diferentes fases en las fechas establecidas en el contrato? ¿Cuál es el presupuesto necesario con un cierto nivel de confianza? ¿Qué contingencia se debe asignar para cumplir los objetivos del proyecto?”. La solución también debía usar la información de planificación y costos de otras aplicaciones para evaluar el progreso del proyecto y estimar su terminación en cualquier momento.

La solución
El equipo de Programación Personalizada de Palisade diseñó e implementó una aplicación auxiliar de Excel utilizando el XDK de @RISK que importa de aplicaciones externas la información de planificación y costos para recrear la planificación del proyecto y su estructura de costos en un entorno de Excel. El programa auxiliar también incluye una base de datos de sucesos de riesgo que se utiliza para crear y mantener un registro de riesgo para evaluar el funcionamiento del proyecto. La solución actualiza automáticamente los datos reales del proyecto y ejecuta una simulación Monte Carlo en @RISK para predecir la duración restante y los costos relacionados con el proyecto. Se generan informes personalizados para que los revisen los administradores y se puedan tomar decisiones rápidamente. El equipo del proyecto puede reducir continuamente los riesgos y aprovechar oportunidades para que el proyecto se adapte al nivel del funcionamiento deseado.

 

Valoración de un nuevo producto usando la simulación
Monte Carlo y la búsqueda de objetivo probabilística

El problema
Un fabricante de piezas para automóviles necesitaba una aplicación de análisis de riesgo para evaluar si el desarrollo y comercialización de un nuevo producto beneficiaría a su cartera de productos. La compañía necesitaba introducir este modelo en diferentes regiones del mundo y ponerlo a disposición de analistas comerciales no familiarizados con la modelación de riesgo probabilística. Algunas de las variables que afectaban al valor del proyecto eran las siguientes: duración del proyecto, inversiones de capital, costos fijos y variables de mano de obra y materiales, costos indirectos relacionados con el tiempo, precios de venta y el cambio del volumen esperado con el paso del tiempo.    

La solución
El equipo de Programación Personalizada de Palisade ayudó a la compañía a mejorar el modelo existente y a adaptarlo a las últimas tecnologías de simulación Monte Carlo de @RISK. Palisade creó una aplicación auxiliar que genera la estructura del modelo financiero según las características del proyecto y las variables inciertas que afectan al valor del proyecto. Esta solución automatizada reducía el tiempo de simulación considerablemente y mejoraba los informes. El programa auxiliar también permite al usuario evaluar estrategias de negociación usando la función de Búsqueda de Objetivo probabilística de @RISK. Los usuarios simplemente definen los parámetros necesarios del proyecto usando cuadros de diálogo personalizados, y el programa auxiliar hace el resto.

 

Valor en riesgo (VaR) de los futuros del sector energético
usando la simulación Monte Carlo

El problema
Una empresa de suministros que compra y vende contratos futuros de gas natural, se puso en contacto con el equipo de Programación Personalizada de Palisade para tratar de comprender mejor los riesgos a los que se enfrentaba dada la volatilidad y estacionalidad de los precios del gas.

La solución
Palisade creó un programa auxiliar que extrae la información histórica de precios de una base de datos para realizar un Análisis de Componente Principal (PCA) y usa esa información en un modelo de simulación de @RISK para predecir por adelantado las curvas de precio del gas natural. El programa auxiliar también extrae la posición actual de la cartera de contratos y evalúa el valor en riesgo (VaR) de la cartera. En sólo unos segundos, la aplicación puede analizar miles de puntos de datos.

 

Aplicación en Web de modelos de riesgo agrícola
usando el Kit para Programador de @RISK

El problema
Una compañía de investigación desarrolló un modelo de análisis de riesgo con @RISK para evaluar la probabilidad de que el ganado se infecte con una enfermedad determinada. El modelo también evaluaba las medidas óptimas que se debían tomar en caso de infección. Esta compañía necesitaba que este modelo estuviera disponible para analistas de todo el mundo.

La solución
Usando el Kit para Programador de @RISK, el equipo de Soluciones Personalizadas de Palisade utilizó el modelo existente de Excel para crear una aplicación basada en web que permitiera a los usuarios de todo el mundo analizar el riesgo de infección de sus cabañas respectivas. Los analistas sólo tienen que conectarse a una página web y responder a simples preguntas sobre las condiciones actuales de sus granjas. Con un solo clic se ejecuta una simulación y los usuarios pueden identificar las mejores estrategias para reducir el riesgo de infección de su ganado.

 

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