II Simposio Universidad-Empresa de Palisade
Aplicaciones de la simulación
Monte Carlo y las redes neuronales
en el análisis económico financiero

6 de Junio de 2013 — Madrid


El simposio estará orientado a profesionales interesados en la utilización de herramientas de análisis cuantitativo en problemas de análisis de decisión y riesgo. El simposio tiene como objetivo comunicar las experiencias de académicos, investigadores y profesionales, así como estudiar algunas de las aplicaciones prácticas del software en el campo del análisis económico financiero.

El evento pretende mostrar la facilidad con la que @RISK y DecisionTools Suite añaden valor a las empresas y organizaciones gubernamentales complementando y mejorando su capacidad de estimación y cuantificación análisis de riesgos y análisis de decisión.

6 de Junio de 2013,
a partir de las 8:30
Aula del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)
C/ Serrano Anguita, 9 28004 Madrid


Para más información, por favor contacte con:

Manuel Carmona
mcarmona@palisade.com
Teléfonos de contacto: 900 93 89 16 o + 44 1895 42 5050

La asistencia al simposio es gratuita, pero se requiere inscripción previa.

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Aforo de la sala : Al estar el aforo de la sala limitado a 100 personas, les sugerimos que reserven su plaza lo antes posible. Si precisan cancelar su asistencia, les agradecemos que nos envíen un correo lo antes posible para asignar la plaza a un participante de la lista de espera.

Programa

  8:30   Recepción y café
  9:00   Introducción al simposio
Manuel Carmona
Director de ventas de Palisade UK Limited
  9:10   Valoración de Productos Estructurados
Prof. Dr. Ricardo A. Queralt
Doctor en Economía y profesor de CUNEF

Utilizando simulación de Monte Carlo de Series Temporales, se valorarán diferentes productos financieros estructurados. Los modelos serán tanto Univariantes como Multivariantes teniendo en cuenta la incertidumbre en los parámetros, la correlación entre los subyacentes y volatilidad estocástica.

  10:10   Aplicación de Simulación Monte Carlo en la Evaluación Financiera de Proyectos
Dr. Javier Ordóñez, PhD, PMP
Director de Soluciones Corporativas, Palisade Corporation

Para reconocer la presencia de incertidumbre en la evaluación financiera de proyectos la Simulación Monte Carlo (SMC) es la metodología más utilizada pues permite transformar un modelo determinístico a uno de tipo estocástico de una manera muy fácil y práctica. Proyectos de expansión de capacidad, construcción de nuevas plantas, inversiones en IT, extracción de recursos naturales, investigación y desarrollo son algunos ejemplos en los que el éxito financiero puede ser analizado de una manera eficiente a través de SMC. Con SMC se podrá analizar el impacto de la incertidumbre en variables de ingreso sobre métricas del proyecto tales como el VPN y su flujo de efectivo.

  11:10   Pausa Café
  11:40   Técnicas de Forecasting: Una aplicación Neuronal mediante NeuralTools en el ámbito Bursátil
Dr. Salvador Torra
Doctor en Ciencias Económicas y Profesor de “Métodos Cuantitativos para la economía y la empresa” de la Universidad de Barcelona

Las aplicaciones de los modelos neuronales en el ámbito económico-financiero son múltiples y variadas. Pero existe un entorno concreto, el ámbito bursátil, en donde debido a la tipología de los datos y sus características no lineales, los modelos neuronales son una alternativa clara la modelización causal tradicional. En la ponencia se presentará las posibilidades y limitaciones que poseen dichos modelos - mediante la herramienta NeuralTools- en el campo de la predicción y específicamente en el ámbito Bursátil.

  12:40   Modelización Cartera de Impagados
Dña. Marian Arriero Hernández
Grupo de alumnos de CUNEF

Las empresas se enfrentan diariamente al riesgo de impago de sus clientes. Dentro del proceso de cuantificación y gestión del riesgo de impago es necesario modelizar la evolución del número y cuantías de dichos impagados, así como la recuperación de los mismos. Se presentará un modelo de simulación estimado a partir de la información muestral de una cartera de clientes, que permite cuantificar los riesgos de impago y la incertidumbres en la evolución y la recuperación.

  13:40   Despedida y sorteo de la licencia de @RISK Industrial 6.1 y lote de libros Financial Models I y II del Prof. Wayne Winston
Manuel Carmona
Director de ventas de Palisade UK Limited
  13:50- 14:30   Aperitivo

Regístrese hoy, de forma gratuita
 

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Presentadores

Manuel Carmona
Director de ventas de Palisade UK Ltd.

Prof. Dr. Ricardo A. Queralt
Departamento de Métodos Cuantitativos. Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)
Doctor en Economía y profesor de CUNEF. Compagina la docencia, con la investigación de métodos cuantitativos aplicados a las finanzas y la empresa. Con respecto a su actividad profesional, el Dr. Queralt es consultor de empresas del Sector Financiero, especializándose en la valoración de productos estructurados y en elaboración de planes de viabilidad y restructuración financiera. Esta inscrito en el Registro Oficial de EAFI´s de la CNMV, siendo requerido para actuar en los tribunales como perito en temas relacionados con el análisis y valoración de instrumentos financieros.

Dr. Javier Ordóñez, PhD, PMP
Director de Soluciones Corporativas, Palisade Corporation
El Dr. Javier Ordóñez posee el título de Ingeniero Civil otorgado por la Universidad de Cuenca, Ecuador y una Maestría en Ciencias con la especialidad en investigación de operaciones dentro de la Gerencia de Proyectos de la Universidad de Maryland, EEUU. Posteriormente Javier obtuvo su título de Doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Maryland en área de análisis de riesgo de proyectos. Javier además posee un diplomado en gestión del riesgo financiero del Tec de Monterrey.

Dr. Salvador Torra
Doctor en Ciencias Económicas y
Profesor de “Métodos Cuantitativos para la economía y la empresa” de la Universidad de Barcelona

El Dr. Salvador Torra es Diplomado en Comercio Internacional por la Cámara de Comercio de Barcelona; Diplomado en Métodos Cuantitativos e Informáticos y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial y del Colegio de Economistas de Cataluña.

Dña. Marian Arriero Hernández
Grupo de alumnos de CUNEF
Marian Arriero Hernández, es Licenciada en Filología Moderna, especialidad en Filología Inglesa, Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y MBA por Ide-Cesem en Madrid. Actualmente estudiando un Programa Ejecutivo en Dirección de Riesgos Empresariales (Enterprise Risk Management) en CUNEF. Ha trabajado en BBVA, Moeller Electric, GE Capital y en la actualidad es Directora de Recuperaciones (Recovery Manager ) en el banco Société Générale, concretamente en la división de Equipment Finance Iberia. Está en contacto con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) postulando como colaboradora para proyectos relacionados con la morosidad y los impagados.

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