Foro de Análisis de Riesgos y Decisiones

Presentaciones
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CONFERENCIA MAGISTRAL:
Análisis de Decisiones Integral:
Potenciando el Valor de la Modelación

Dr. Roberto Ley Borrás, Director, Consultoría en Decisiones

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La modelación de decisiones y eventos inciertos brinda una visión de conjunto de la situación que el decisor enfrenta, y facilita la cuantificación probabilística de consecuencias; esto es de gran utilidad para la toma de decisiones.

Sin embargo, para que la modelación aporte el máximo valor para la organización, es necesario verificar que se está abordando el problema (u oportunidad) correcto, que se han identificado todos los objetivos clave y que se han generado alternativas creativas y valiosas para alcanzar dichos objetivos. Esto, junto con la identificación de los eventos inciertos más relevantes, son tareas indispensables para potenciar el valor de la modelación.

En esta conferencia se describirá el enfoque Análisis de Decisiones Integral que consiste en un proceso que genera valor y claridad para el decisor en cada etapa.  El proceso es eficiente y conduce a decisiones claras, valiosas y defendibles (puede auditarse la calidad de la decisión); en resumen, es un enfoque con la modelación en el centro del proceso que atiende integralmente otros elementos que pueden generan gran valor.

 

Mesa Redonda con el Panel de Expertos
Las Mejores Prácticas en Análisis de Riesgo

Fernando Hernández, Palisade Corporation
Dr. Javier Ordóñez, Palisade Corporation
Gerardo McQuade, KPMG
Luisarturo Castellanos, CatRisk México

En la postrimería de la crisis financiera mundial, más y más organizaciones han empezado a cuestionarse cómo se pudo haber evitado las consecuencias de la misma.

La dimensión y complejidad de los mercados y productos tornan la cuantificación de la exposición a los riesgos en una tarea sumamente desafiante. Por otra parte, respecto de múltiples industrias, en cuenta las de energía, extracciones naturales, banca y finanzas; las sociedades contemporáneas han incrementado significativamente la supervisión estricta de las contingencias asociadas al ambiente, los mercados públicos y la responsabilidad social de las empresas.

Por otra parte, la ausencia patente de culturas y estrategias asociadas a una comprensión integral del riesgo a nivel corporativo suman al desafío actual.

Este panel de discusión pretende exponer y discutir un marco lógico integrado que permita llevar a cabo procesos efectivos de administración de riesgos que sean relevantes a las necesidades cambiantes de los negocios y que mejoren la capacidad de las organizaciones a reaccionar rápidamente ante los eventos severos y dificilmente cuantificables. Se discutirán las mejores prácticas en estructuras organizacionales, roles y responsabilidades, planeación y análisis de escenarios de riesgo. Se evaluarán también las posibilidades y limitaciones naturales de las herramientas de análisis existentes en la toma de decisiones estratégicas.

 

Análisis financiero probabilístico de la rentabilidad y el riesgo esperados en un proyecto piloto de inyección de agua


Venus Minerva Díaz Guardia, Universidad Industrial de Santander
Carlos Enrique Vecino Arenas, Universidad Industrial de Santander
Rubén Hernán Castro, Universidad Industrial de Santander

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La evaluación de proyectos bajo condiciones de incertidumbre, ha sido un área de constante interés en las últimas décadas, especialmente en la industria de los hidrocarburos en donde los análisis de decisión incluyen situaciones de riesgo asociadas a múltiples tipos de incertidumbre geológicas, económicas, técnicas, entre otras. Sin embargo, éste interés se ha centrado especialmente en las etapas de evaluación y exploración, con menor énfasis y aplicación en las fases de desarrollo y recobro; las principales razones atribuidas a este evento, son el incremento en el número de variables con incertidumbre, el tiempo consumido en el modelado del proyecto y la no existencia de una metodología general y aceptada que logre integrar todas las formas de incertidumbre presentes en las etapas posteriores a la exploración. Aún cuando es posible obtener información relevante en la etapa de exploración, las etapas posteriores requieren de mayor rigurosidad y exactitud en las predicciones, pues de esta información dependen las decisiones tomadas respecto a estrategias de producción, recobro, entre otras; en donde una mala decisión podría no solo subestimar o sobreestimar el campo generando una inapropiada explotación, sino además causar daños irreversibles en el mismo.

Para resolver estos inconvenientes, se requiere hacer algunas simplificaciones que permitan realizar una evaluación eficiente y sencilla, sin sacrificar precisión en el análisis. El presente documento, propone una guía metodológica que permite desarrollar un análisis de riesgo que integre las variables técnicas y financieras mediante el uso de la simulación de Montecarlo y diagramas causa efecto integrados que logran simplificar el modelo de simulación por medio de una selección apropiada de las variables de mayor interés e impacto. Esta guía metodológica fue aplicada en un proyecto piloto de inyección de agua en el campo Nutria, por lo que éste caso se empleará para exponer las etapas de aplicación y resultados.

 

Aplicaciones de @RISK en la administración de riesgos financieros, instrumentos derivados y hedge accounting


Gerardo McQuade, KPMG

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En esta presentación se exponen casos en los cuales una empresa de consultoría ocupó la herramienta @RISK para la estimación de riesgo de mercado y valuación de opciones, como parte de proyectos en las industrias petroquímica, de transporte y financiera. Se exponen los casos prácticos además de los beneficios alcanzados para cumplimiento con las normatividades contables IAS39 y FAS133 sobre contabilización de coberturas.

 

Estimación de Pérdidas por Indisponibilidad de Recursos Tecnológicos


Leonora Eliana Mulia Alvarez , Grupo Cynthus, S.A. de C.V.

Conforme la tecnología avanza, su relevancia en las organizaciones se vuelve también más evidente y de mayores proporciones, a tal grado que algunas de las organizaciones en la actualidad, difícilmente podrían mantenerse en un estado operativo si su infraestructura tecnológica estuviera fuera de servicio.

Por lo anterior, se recomienda implementar en las organizaciones una administración de riesgo operativo-tecnológico para que se realice de manera permanente y que su desarrollo genere el conocimiento necesario para una mejora de los procesos que administran la tecnología y se logre alcanzar un nivel de madurez superior de los procesos de la organización.

El análisis de los incidentes ocurridos relacionados con la tecnología, permite por un lado la identificación de las causas que les dieron origen para realizar los ajustes necesarios en la forma en que se administra la tecnología, pero también permite por otro una estimación de las pérdidas en las que se incurrieron por la indisponibilidad de los recursos tecnológicos para que también sea del conocimiento de la dirección y pueda ser medido el desempeño de la tecnología.
Para lograr lo anterior, primeramente se requiere conformar una base de datos de incidentes ocurridos, donde se puedan tener los datos relevantes para su análisis.

Una vez que se obtiene una base de datos de incidente, se podrán aplicar modelos estadísticos, para estimar las pérdidas reales y potenciales, el cual se ha podido implementar de manera sencilla mediante las funciones desarrolladas en @Risk y la simulación Monte Carlo.

 

Formación de Cautivas Sintéticas y el Margen de Riesgo a través de Escenarios Catastróficos: Integración del Riesgo Técnico, Crediticio y de Mercado a través de una prueba de Solvencia


Casandra Ceballos Martínez, Kot Ins. Company

Modelación del riesgo retenido bajo una prueba de solvencia y su optimización a través de la creación de una cautiva sintética, además de la proyección del Modelo para la creación de un Margen de Riesgo para escenarios catastróficos.

 

La importancia de evaluar el riesgo en las evaluaciones económicas


José Juan García Vásquez, Instituto Mexicano del Petróleo

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En todas las decisiones que se tomen, se caracterizan por tener cierto nivel de incertidumbre, si se acepta esta realidad lo que puede cambiar dentro de un proceso de toma de decisiones es la forma en que se aborde la incertidumbre y el tratamiento de la misma.

La primera alternativa consiste en ignorar la incertidumbre, bajo este esquema, se piensa que todo proceso bajo estudio, puede ser perfectamente caracterizado por modelos determinísticos donde las variables de entrada son representadas por valores puntuales o valores únicos. Por consiguiente, se supone que los resultados de estos modelos son completamente válidos y por ende, se están ignorando las consecuencias que se derivan de la posibilidad de que las variables que componen dicho proceso pueden tomar valores diferentes a los seleccionados.

Bajo este modelo se esta eliminando la incertidumbre generalmente asociada a la mayoría de las variables presente en el modelo económico y derivado de esto se están ignorando las consecuencias que se derivan de la posibilidad de que las variables puedan eventualmente tomar valores diferentes a los seleccionados.

La segunda alternativa consiste en  evaluar la  incertidumbre  y su  impacto sobre el proceso. Básicamente, lo que se desea es representar y determinar el costo de la misma, por lo que es necesario realizar un análisis de sensibilidad para realmente identificar las variables de mayor impacto sobre el modelo, como consecuencia del mismo se puede establecer un plan de mitigación de riesgos, que se compone por  acciones que reducen la incertidumbre en caso de que sea técnicamente factible y económicamente viable. Con esto se pretende cuantificar el riesgo y la reducción del mismo, y ver como se traduce en un beneficio neto dentro del proceso para una mejor toma de decisión por parte de la alta dirección.

 

Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo de proyectos de transformación industrial en PEMEX


Juan Carlos Chavez Garcia, Petróleos Mexicanos PEMEX

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Un elemento importante del proceso para el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública en PEMEX es el estimado de costos (project cost), dentro del proceso para la cuantificación de los costos requeridos para el proyecto en etapas tempranas de definición y planeación, el equipo de proyecto se enfrenta con el reto de estimar los recursos monetarios suficientes para el logro de los objetivos planteados.

Dada la naturaleza y complejidad de los proyectos de transformación industrial en PEMEX, de la disponibilidad de información relativa del alcance del proyecto, de los procesos de autorización de las agencias gubernamentales y de las condiciones de cambiantes del mercado, el equipo de proyecto se enfrenta a un alto grado de incertidumbre al momento de estimar el costo de inversión.

Por lo anterior y con el objeto de tener una mayor certidumbre de los estimados de costo en etapas de definición y planeación, dentro del proceso de su elaboración, un elemento a considerar es el análisis y cuantificación de la contingencia. Con esta actividad proporciona mayor certeza al equipo de proyecto de que el estimado de costo total no sea rebasado.

Para ello el área de costos se apoya en métodos y herramientas (métodos probabilísticos y herramientas como @RISK) para el análisis de las contingencias.

Optimización estocástica del orden al bat de un equipo de baseball


Luisarturo Castellanos, CatRiskMéxico

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El orden en el cual un equipo de baseball profesional se presenta a batear ha provocado diferentes discusiones entre los estudiosos de este deporte. Evidentemente cada manager arma su "lineup" (orden al bat) con el fin de sacarle el mayor provecho. En este modelo, primero se simula el número de carreras que anotaría un equipo dependiendo del orden en el cual se presentan los jugadores a batear, para después, a través del Risk Optimizer, buscar aquella solución que maximiza el promedio de carreras que anota por partido un "lineup" en particular.

 

Producto Crédito Vivienda Tasa Real “condiciones de equilibrio” encontrado por RISKOptimizer


Jeffrey Viales Abellan, Banco de Costa Ricao

Objetivo: Encontrar los plus que sumados a la Inflación, considerada como tasa de referencia para colocación de créditos hagan que la rentabilidad o tasa de retorno de este crédito sea aproximada a la tasa de retorno de un crédito colocado a Tasa Básica Pasiva, que actualmente es la tasa de referencia actual para la colocación de créditos.

Antecedentes de la modelación; explicar porque la inflación puede ser utilizada como tasa de referencia para colocación de créditos.

Desarrollo del modelo Tasa Real; se simula las tasas de referencias con las distribuciones de probabilidad que mejor describan el comportamiento de la Inflación y de la Tasa Básica Pasiva, y con esto simular el flujo de caja originado por ambos créditos, y que en conjunto con el RISKOptimizer encontrar la estructura de plus que sumados a la inflación nos de la tasa de retorno.

Conclusiones y balance de Riesgos.

 

Sustituir el equipo o continuar con el nivel de rechazo


Pablo Hernández, Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y Universidad IBERO

Cuando se tiene un equipo cuyas tolerancias de proceso pueden llegar a chocar con las de otro producto el scrap o piezas malas se incrementa considerablemente, si los análisis de proceso se hacen por piezas sueltas las Partes por Millón (PPM´s) pueden ser muy pocas pero al realizar el ensamble puede ser tan costoso que es mejor comprar un equipo más preciso y tener ahorros al compararlo con las piezas malas que se tienen que tirar o retrabajar. En pocas palabras que es mas rentable seguir tirando piezas o comprar un equipo más preciso.

Una decisión que muchos empresarios tienen a diario en sus manos y no saben cómo resolver. Al inicio de un proyecto con @RISK este estudio toma unos minutos y puede ahorra millones de dólares.

 

Usando NeuralTools –Aplicación de Redes Neuronales en un Modelo de Credit Scoring


Gustavo Vinueza, Palisade Corporation

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Los modelos de Credit Scoring son una de las aplicaciones típicas de @RISK, desde el punto de vista de cálculo del Valor en Riesgo de la cartera de clientes, la distribución de probabilidades de default y la proyección de ganancias o pérdidas del modelo.

Usando NeuralTools, de la Decision Suite Tools de Palisade, se complementa este modelo con una aplicación práctica que sirve para predecir la calificación a la aplicación de crédito de un cliente.

Las empresas bien podrían rechazar en un inicio el modelo, la metodología propuesta genera pruebas en paralelo para validar la consistencia del modelo y retroalimenta las variables del mismo para mantenerlo actualizado.

En esta presentación se describirá con un ejemplo simple el funcionamiento de Neural Tools, se entrenará la red y por último se harán predicciones de comportamiento de clientes con base a ejemplos de clientes ficticios solicitantes de crédito.

 

Valoración de opciones mediante Simulación de Monte Carlo con @RISK: Una alternativa frente a Black and Scholes y otros modelos


Dr. Marialejandra Castillo Torres, Universidad Industrial de Santander
Carlos Enrique Vecino Arenas
, Universidad Industrial de Santander

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El modelo de Black & Scholes asume que la distribución de probabilidad de un activo subyacente en cualquier tiempo futuro es lognormal. Para realizar los cálculos de valor de las opciones los traders utilizan las superficies de volatilidad; las cuales definen la relación entre la volatilidad implícita de una opción y su precio de ejercicio. Su uso se debe a que se reconoce la no lognormalidad de los precios de un activo subyacente.

Con referencia a lo anterior la simulación de Monte Carlo cobra gran importancia, debido a que esta permite modelar diferentes distribuciones de probabilidad y diferentes modelos como el de Saltos de Poisson, Saltos Difusos y Varianza Gamma; los cuales modelan los comportamientos en los precios acercándose mejor a la realidad que la tradicional caminata aleatoria.

Adicionalmente se considera el concepto de que el valor de la opción esta dado por los futuros ingresos que este puede generar, lo que se traduce en un mejor entendimiento por parte de personas que valoran opciones de una manera práctica, para las cuales modelos como Black and Scholes son de difícil entendimiento.

 

El poder de las probabilidades


Sam McLafferty, Palisade Corporation
Randy Heffernan, Palisade Corporation

Recién celebrado su 25 aniversario, Palisade se encuentra en la vanguardia de los sistemas informáticos de análisis de riesgo y decisión. Sam McLafferty contará brevemente la historia de Palisade y explicará en qué se diferencia Palisade de los demás en el mercado. Se describirán las últimas mejoras e incorporaciones de la línea de productos de DecisionTools Suite y se ofrecerá un adelanto de los pasos futuros de la compañía.

Se ha hablado mucho de la necesidad de un “análisis de riesgo apropiado” en los últimos años. Sin embargo, el análisis de riesgo puede ser cualitativo y cuantitativo. Cualquier análisis de riesgo significativo debe hacerse de forma probabilística ¿Qué significa eso? El vicepresidente de Palisade, Randy Heffernan, explorará el Poder de las probabilidades en el análisis de riesgo: qué es, por qué es importante y cómo se puede beneficiar usted.

 

Herramientas de Decision Tools Suite para aplicaciones de petroléo y gas


Fernando Hernández
Palisade Corporation

Las industrias de extracción son por naturaleza inciertas: los volúmenes extraídos, las variaciones de precios en los mercados de “commodities”, las economías de escala y las eficiencias en las plantas de refinería, proceso y extracción agregan incertidumbre en todas las etapas del proceso. Mediante el uso integrado de diversas herramientas de toma de decisiones (árboles de decisión) , análisis de riesgos (simulación Monte Carlo) y optimización estocástisca (algoritmos genéticos) se mostrarán algunos ejemplos típicos de forma creativamente integral en estas industrias.

Las aplicaciónes típicas en las industrias de extracción en este sentido incluyen: pronósticos de producción económica, modelos volumétricos discretos de reservas, modelos de porosidad y saturación, modelos de calendarización y secuenciación de proyectos de construcción y modelos de decisión de exploración. Esta exposición va más allá de solamente mostrar cada aplicación del DecisionTools Suite de manera independiente; el desafío a presentar consiste en la creativa integración de herramientas de toma de decisiones secuenciales (árboles de decisión) con herramientas de simulación Monte Carlo, de forma tal que los tradicionales modelos puedan integrarse de formas creativas e innovadoras usando el poder conciliador y de compatibilización que poseen estas herramientas en un ambiente de hoja de cálculo Excel.

 

Introducción al DecisionTools Suite


Fernando Hernández
Palisade Corporation

En esta sesión demostraremos cómo se pueden usar los elementos del DecisionTools Suite como un juego completo de programas para el análisis de riesgo, la optimización y el análisis estadístico. Presentaremos cada uno de los productos de la serie, @RISK, RISKOptimizer, Evolver, PrecisionTree, TopRank, StatTools y NeuralTools, demostrando cómo se pueden usar para resolver problemas prácticos en el mundo real.

 

Introducción a la administracion de riesgos en proyectos con el @RISK para Project


Dr. Javier Ordóñez
Palisade Corporation

En este taller aprenderemos mediante el uso de un ejemplo práctico como evaluar el riesgo en la ejecución de proyectos simulando su cronograma directamente en MSProject. Se presentará la metodología para la creación de un modelo de riesgo que nos permita responder preguntas tales como: ¿Cuál es la probabilidad de terminar un proyecto dentro de un plazo establecido y dentro del presupuesto? ¿Cuáles son los factores críticos que deben ser mitigados para garantizar que los objetivos del proyecto sean alcanzados?

 

Introducción a @RISK


Gustavo Vinueza
Palisade Corporation

Dr. Javier Ordóñez
Palisade Corporation

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Esta introducción a @RISK le mostrará lo que es el análisis de riesgo usando varios modelos de ejemplo. Durante la introducción, se destacarán las funciones más importantes de @RISK y las nuevas mejoras. Podrá experimentar con la interfaz intuitiva de @RISK, definiendo distribuciones, correlaciones y otros componentes del modelo. Durante la simulación, podrá ver la actualización en tiempo real de todos los gráficos, índices gráficos en miniatura e informes. También podrá ver los resultados con diferentes opciones gráficas. Hay mucho que mostrar y trataremos lo que el tiempo nos permita.

 

Introducción a PrecisionTree


Dr. Javier Ordóñez
Palisade Corporation

PrecisionTree es un eficaz programa visual y analítico para la diagramación de decisiones secuenciales complejas. PrecisionTree también se puede combinar con @RISK para incorporar los factores de incertidumbre y riesgo a los modelos de árboles de decisión. Esta presentación combina una introducción de la interfaz mejorada de PrecisionTree, ahora más integrada en Excel, y de las funciones más recientes de PrecisionTree, con demostraciones del uso de PrecisionTree para analizar diferentes problemas en análisis de decisión.

 

Métodos innovadores para
invocar distribuciones de probabilidad


Luisarturo Castellanos
CatRiskMéxico

Cuando no se poseen datos, la escogencia de una distribución de probabilidad que se ajuste apropiadamente el criterio del experto puede ser llevada por algunos métodos interesantes y creativos. En este taller se presentan tres o cuatro algoritmos cortos que logran tal tarea: Un método de la “teoría de pequeños números” usando percentiles y distribuciones alternativas; otro método iterativo que utiliza una beta general convergente aproximando valores críticos acumulados con percentiles y RISKOptimizer; y un tercer método para convertir distribuciones Binomiales a Poisson para la tipificación del conteo de eventos discretos probabilísticos.

 

Modelos de riesgo crediticio de
acuerdo a los criterios de Basilea II


Fernando Hernández
Palisade Corporation

Se presenta un modelo capaz de calcular el Valor en Riesgo y la reserva patrimonial que debe asignarse a carteras crediticias basadas en su pérdida estimada, siguiendo el modelo de asignación de pérdidas esperadas y no esperadas de la metodología sugerida por Basilea II. Los métodos RAROC (de Risk Adjusted Return On Capital) o Rentabilidad ajustada al riesgo son unos de los métodos que más emplean las entidades financieras y aseguradoras para medir la rentabilidad de su cartera de créditos y el límite de exposición de sus clientes y acreedores teniendo en cuenta una probabilidad de pérdida determinada. Es decir, no mide únicamente la rentabilidad, si no que la pondera al nivel de riesgo asumido. El método RAROC se emplea como medida de gestión de riesgos y cómo análisis de rentabilidad de cada unidad de negocio. Mediante el mismo se pretende medir el riesgo de crédito y al mismo tiempo maximizar el binomio rentabilidad-riesgo, de tal forma que para cada nivel de riesgo se maximice el beneficio obtenido.

 

Personalización de aplicaciones de
software con @RISK y VBA


Dr. Javier Ordóñez
Palisade Corporation

El software de @RISK y DecisionTools Suite se envía con sistemas de programación de funcionalidad completa que le permitirán crear aplicaciones personalizadas usando la tecnología de Palisade directamente en Excel (Juegos de Programación de Excel o XDK). Usted podrá personalizar la interfaz de la aplicación para incluir sólo lo que el usuario necesite, ocultando la funcionalidad de @RISK que no se vaya a utilizar y evitando el acceso de los usuarios a la lógica de modelación del programa. También se pueden automatizar procesos como la generación de informes, para generar sólo los gráficos y datos que desee. El resultado es una aplicación perfectamente diseñada a su medida y lista para su uso en un grupo de trabajo. Y como la aplicación funciona en Excel, la formación que los usuarios necesitan es mínima.

El equipo de Programación Personalizada de Palisade ha programado aplicaciones para la estimación de costos, administración de activos, planificación de jubilaciones, prospecciones de gas y petróleo, y mucho más; todo ello con la tecnología @RISK en Excel. En esta presentación cubriremos tantos ejemplos de aplicaciones personalizadas como el tiempo nos permita.

 

Toma de Decisiones y Analisis de Riesgos Utilizando Simulacion Monte Carlo

Fernando Hernández
Palisade Corporation

Esta conferencia pretende introducir a los participantes a los conceptos y métodos requeridos para desarrollar una evaluación de riesgo defendible y  tomar una decisión defendible bajo incertidumbre, utilizando el software de @RISK. Los participantes descubrirán cómo traducir sus análisis determinísticos en Excel a un modelo @RISK que pueda ser utilizado para cuantificar la exposición a los riesgos y evaluar estrategias de mitigación. A lo largo de esta presentación se presentará un par de ejemplos a los participantes. Estos ejemplos demostrarán cómo utilizar efectivamente el software e interpretar resultados.

 



Presentadores


Dr. Roberto Ley Borrás, Orador Magistral
Director, Consultoría en Decisiones

Doctor en Análisis de Decisiones por Stanford University (California) y Maestro en Ciencias en Investigación de Operaciones por Lehigh University (Pennsylvania). Profesor investigador en Ingeniería Industrial y Análisis de Decisiones por más de 20 años, autor de los libros "Análisis de Decisiones Integral" y "Análisis de Incertidumbre y Riesgo para la Toma de Decisiones" utilizados internacionalmente. Consultor sobre toma de decisiones estratégicas para empresas y organizaciones, y ponente en México, Estados Unidos, Argentina, Canadá e Inglaterra. Actualmente es Director de Consultoría en Decisiones y se pueden ver algunos de sus trabajos en decidir.org.

Dra. Marialejandra Castillo Torres
Universidad Industrial de Santander

Ingeniera Industrial de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente se desempeña como profesora cátedra y Estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial de último semestre perteneciente al Grupo de Investigación FINANCE de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales la Universidad Industrial de Santander.

Luisarturo Castellanos
Maestro en Ciencias en Estadística, CatRiskMéxico

Luisarturo Castellanos se graduó como Licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y como Maestro en Ciencias Estadísticas por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Su experiencia laboral la ha desarrollado, principalmente, en investigación de mercados y seguros, tanto en el sector privado como público. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran el diseño estadístico y tarificación del Seguro Agrícola Paramétrico que se opera en México, diversos modelos de valuación de riesgos agropecuarios y la modelación estocástica de ciclones tropicales para México. Participó en el Foro de Análisis de Riesgo y Decisiones de Palisade en Medellín, Colombia en 2008.

Rubén Hernán Castro
Universidad Industrial de Santander

Ingeniero de Yacimientos del Instituto Colombiano del Petróleo - Ecopetrol S.A. . Estudiante de Maestría en Hidrocarburos de último semestre de la Universidad Industrial de Santander.

Casandra Ceballos Martínez
Kot Ins. Company

Actuaria, dedicada a Administración de Riesgo, Reaseguro y desarrollo de Modelos de Solvencia (Swiss Solvency Test), Valuación de Reservas contingentes y Modelación de Riesgo.

Juan Carlos Chavez Garcia
PEMEX

En 1992 obtuvo la licenciatura en Ingeniería Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, ingreso a Petroleros Mexicanos en abril de 1992 como analista en el área Planeación de Petroquímica y Gas desempeñándose en la evaluación económica de proyectos de inversión de propileno y aromáticos principalmente.

A principios de 1993 y posterior a la creación de los cuatro organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos paso a formar parte de la Gerencia de Evaluación de Proyectos de Pemex Gas y Petroquímica Básica en donde participo en la evaluación financiera de proyectos de inversión de Plantas Procesadoras de Gas, Gasoductos y Terminales de Almacenamiento y Distribución de Petroquímicos y en el desarrollo de metodologías y modelos para la evaluación técnico-económica de proyectos hasta mayo de 1995.

A mediados de 1995 y hasta abril del 2002, formo parte de la Gerencia de Proyecto y Construcción de Pemex Gas y Petroquímica Básica desempeñándose y especializándose en la planeación, programación, presupuestación y control de proyectos de inversión.

En abril del 2002, formo parte de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, desempeñándose en el área de programación y costos de la Subdirección de Ingeniería cuya función fue la definición y coordinación de la planeación y programación general de los proyectos a cargo de la Subdirección.

A partir de octubre de 2010, está adscrito a la Subgerencia de Ingeniería de Costos de la Gerencia de Administración y Control de Proyectos dependientes de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos del Corporativo.

Ha participación en diversos cursos y seminarios (como asistente y ponente) relacionados con las áreas de Project Management, Obra Pública, Planeación y Presupuestación, Evaluación de Proyectos de Inversión, Análisis de Riesgo, Estimación de Costos y Desarrollo de Habilidades Gerenciales tanto en México como en Sudamérica y los Estados Unidos.

Venus Minerva Díaz Guardia
Universidad Industrial de Santander

Ingeniera Industrial de la Universidad Industrial de Santander. Estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial de último semestre; perteneciente al Grupo de Investigación FINANCE de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales la Universidad Industrial de Santander. Ingeniera de Proyectos del Instituto Colombiano del Petróleo - Ecopetrol S.A.

José Juan García Vásquez
Ingeniero Especialista en el Instituto Mexicano del Petróleo

Ingeniero Químico Industrial por la Universidad de las Américas - Puebla, Maestro en Administración con especialidad en Finanzas Empresariales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en proceso de titulación en la maestría de confiabilidad por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Experiencia Laboral: Químico Industrial en Tintas Sánchez S.A. de C.V. En la Actualidad se desempeña como Ingeniero Especialista en el Instituto Mexicano del Petróleo, y se encuentra participando en la Coordinación de Planeación y Evaluación  del Activo Holok Temoa de la Región Marina Suroeste de Pemex Exploración y Producción desarrollando Estudios de Factibilidad Económica bajo Riesgo e Incertidumbre y de Planeación Estratégica.

Randy Heffernan
Vicepresidente de Palisade Corporation

Randy Heffernan comenzó a trabajar en Palisade en 1997, y contribuyó a la expansión de la compañía en su primera sede internacional en Plymouth (Inglaterra) en 1998. Posteriores expansiones geográficas de la empresa incluyeron Londres, en 2002; y Sydney (Australia) en 2005. Heffernan ha ocupado diferentes puestos en ventas, marketing y administración, y en la actualidad supervisa gran parte de las operaciones de la corporación. Heffernan trabaja en estrecha colaboración con el personal de ventas para conocer las necesidades de los clientes y servir de puente con el departamento de desarrollo de software. Heffernan está licenciado en Administración de Empresas y Marketing por la Universidad de Cornell, donde también completó su Masters en Administración de Empresas (MBA).

Fernando Hernández
Consultor de Entrenamiento de Palisade Corporation

Fernando Hernández se desempeña como consultor e instructor senior para Palisade Corporation desde el 2003.  Como tal, ha desarrollado modelos de cuantificación de riesgos en Norte, Centro y Sur América y Europa para clientes en múltiples industrias tales como petróleo, minería, telecomunicaciones, transporte, manufactura, finanzas y seguros.  Ha enseñado cursos e impartido conferencias de cuantificación de riesgos, toma de decisiones, optimización y finanzas estratégicas en más de quince países del continente.

Las áreas de experiencia de Fernando Hernández incluyen banca, finanzas, manufactura, evaluación de proyectos, pronósticos de mercado y precios. Previo a desempeñarse como consultor para Palisade Corporation, Fernando fue director de finanzas en empresas locales y multinacionales en diversas industrias: manufactura, servicios hospitalarios, comercio, informática y servicios bancarios. También dictó cursos de maestría incluyendo Introducción a las Finanzas Corporativas, Simulación Financiera y Decisiones de Inversión. Desde 1992, ha creado modelos financieros, análisis de riesgo y estudios de factibilidad utilizando @RISK.

Fernando obtuvo su licenciatura en Administración Financiera en la Universidad de Costa Rica. Como becario Fulbright, obtuvo su MBA de Indiana University con especialidades en Finanzas y Sistemas de Información Gerencial.

Pablo Hernández
Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y Universidad IBERO

Ingeniero Industrial experiencia en Proyectos, Gerencia de Planta, Producción, Compras, Lean Manufacturing, ISO14000, ISO-TS.

Sam McLafferty
Presidente y CEO de Palisade Corporation

Sam McLafferty es fundador, presidente y director ejecutivo de Palisade. Inició la compañía en 1984 con el lanzamiento de PRISM, un paquete de simulación Monte Carlo que funcionaba de forma independiente sobre DOS para PC. PRISM luego evolucionó al @RISK para Lotus 1-2-3, y luego a Excel. Sam es el desarrollador principal de Palisade, con más de treinta años de experiencia en programación. El trabaja muy cercanamente con los departamentos técnicos y de ventas, asegurando que se tome en cuenta la retroalimentación de los clientes. Personalmente, supervisa el desarrollo y la evolución de cada uno de los quince productos de software que Palisade comercializa. Previamente a Palisade, Sam se desempeñó como consultor en análisis de riesgos.

Gerardo McQuade
KPMG

Gerardo McQuade es actuario por la Universidad de las Américas-Puebla y master en administración de riesgos por la Universidad de Nottingham-Inglaterra. Cuenta con más de diez años de experiencia en la consultoría y auditoría de instrumentos financieros y riesgos asociados. Su especialidad se ha enfocado a las operaciones de tesorerías en corporaciones, incluyendo la sistematización de procesos de negocio y la modelación matemática de problemas financieros, bajo los entornos regulatorios y de gobierno corporativo. Actualmente radica en Ciudad de México.

Leonora Eliana Mulia Alvarez
Grupo Cynthus, S.A. de C.V.

Licenciada en Sistemas de Computación Administrativa, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la Ciudad de México. Instituto donde también obtuvo el Diploma en Administración Financiera.

En 1999 se incorpora a la firma de consultoría Grupo Cynthus, donde actualmente colabora, iniciando su participación en proyectos relacionados con la definición y mejora de procesos de negocio. Inicia su desarrollo en el área de Administración de Riesgos a partir de 2007 donde ha participado en proyectos de implementación de la función de administración de riesgo operativo en diferentes organizaciones, principalmente en el sector financiero.

Obtuvo la certificación en Administración de Riesgos CRM en 2009.

Asimismo, en Grupo Cynthus la Lic. Mulia es responsable del desarrollo del producto de software Delos ARO, sistema para la administración de riesgo operativo, que puede ser utilizado como una metodología automatizada para el desarrollo de actividades de la administración de riesgos. Adicionalmente, Delos ARO incluye un módulo de análisis numérico con acceso a todas las funciones de @RISK de Palisade, un simulador de modelos estadísticos para la determinación del Valor en Riesgo Operativo (VaR).

Dr. Javier Ordóñez, PMP
Director de Soluciones Corporativas de Palisade Corporation


El Dr. Javier Ordóñez posee el título de Ingeniero Civil otorgado por la Universidad de Cuenca, Ecuador y una Maestría en Ciencias con la especialidad en investigación de operaciones dentro de la Gerencia de Proyectos de la Universidad de Maryland, EEUU. Posteriormente Javier obtuvo su título de Doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Maryland en área de análisis de riesgo de proyectos. Su investigación actual se enfoca en la integración de costos y cronogramas así como también en aspectos de dependencia y causalidad a través del uso de inteligencia artificial, particularmente redes aplicando Bayesianas. Javier además posee un diplomado en gestión del riesgo financiero del Tec de Monterrey.

Su experiencia incluye tópicos tales como la gestión de proyectos, selección óptima de proyectos y portafolios de inversiones, control de proyectos, análisis de riesgos y de decisión, modelos de opciones reales y aplicaciones de investigación de operaciones a problemas financieros, de ingeniería y gestión.

Dr. Ordóñez ha dictado cursos en el programa de gerencia de proyectos y análisis de riesgo empresarial en la Universidad de Maryland y en la Universidad del Azuay e instruye y ofrece servicios de consultoría en análisis de riesgo y decisión, simulación de procesos y optimización. Dr. Ordóñez está registrado como profesional en la administración de proyectos (PMP) por el Project Management Institute (PMI).

El Dr. Ordóñez ha realizado proyectos de consultoría y ha proveído de entrenamiento en análisis de riesgo a empresas que incluyen: Unilever, Coca Cola, SAIC, Parsons, Federal Aviation Agency, South Jersey Industries , Citgo, Borg Warner, Johnson & Johnson, Dominion Transmission, UCB Biopharma, Kansas State University, University of Maryland, O-I Latin America, Johnson & Johnson, Codelco, LCBO, Merck, Legg Mason Capital Management, Kimberly Clark Latin-American Division, Shell, Statoil, AON, Boeing, Louis Berger Group, United States Marine Corps, etc.

Dr. Carlos Enrique Vecino Arenas
Universidad Industrial de Santander

Ingeniero Industrial, Master of Science de la Universidad de Illinois y Ph.D. de la HEC de Montreal. Actualmente se desempeña como profesor titular y director de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la Universidad Industrial de Santander.

Gustavo Vinueza
Consultor de Palisade Corporation

Gustavo Vinueza es un Ingeniero de Sistemas de Información, título obtenido en la Universidad de Cuenca, Ecuador.  Además posee un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y una Maestría en Finanzas por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile.   Su investigación se orienta principalmente a modelos financieros y operacionales, y la incorporación de componentes científicos y académicos en el mundo empresarial así como la explotación y minería de datos, combinados con técnicas de asociación y descripción de modelos.  Tiene 16 años de experiencia y ha sido consultor de empresas de diversos rubros: telecomunicaciones, banca y finanzas, seguros y servicios de administración de información y base de datos.

Su experiencia incluye la gestión de portafolios de proyectos financieros y de tecnología, programas de reducción de costos, manejo de compras y licitaciones, generación de controles operacionales y proyectos de desarrollo de software, además de implementaciones de infraestructura tecnológica.  Tiene además diplomados otorgados por la Universidad de Chile en Proyectos de Tecnología y Modelamiento de Procesos de Negocio.



 


 

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