Cuantificación de Riesgos Estratégicos

El objetivo de este seminario de un día es presentar los desafíos enfrentados a la hora de cuantificar riesgos de naturaleza estratégica. Estos riesgos presentan desafíos tales como su naturaleza difícil de predicción y estimación, su relativamente baja frecuencia, la ausencia de datos históricos. Sin embargo, existen algunas metodologías generales que permitirán la cuantificación de tales riesgos.

La metodología de este seminario es una mezcla entre presentaciones orales, presentación de casos y trabajo con ejemplos. No todo el día será para resolución de ejercicios en computadora pero sí se recomienda participar con el uso de un computador portátil y las licencias de prueba del software debidamente instalados.1

Esquema de presentación

  1. Naturaleza de los eventos estratégicos
    1. Ejercicio 1: Introducción práctica al uso de herramientas estadísticas en @RISK (ejercicio práctico corto)
    2. Presentación 1: Cisnes negros y otros eventos difíciles de pronosticar: En esta sección se discute el problema que N.N. Taleb ha denominado del “cisne negro”, los eventos que por su naturaleza extrema, de poca frecuencia y de explicabilidad revertida se encuentran fuera del dominio de las estadísticas.
    3. Presentación 2: Redes y su impacto en distribuciones de probabilidad: Se discute cómo la nueva ciencia de las redes ha revelado formas para cuantificar los riesgos y modelar los fenómenos complejos del mundo contemporáneo.
    4. Presentación 3: Teoría de prospectivas: Se discute la teoría de las prospectivas desarrollada por los Premios Nobel de Economía Kahnemann & Tversky sobre cómo toman decisiones los expertos, cómo nos enfrentamos a las decisiones racionales e irracionales ante la incertidumbre y cómo se cuantifica un evento ante ausencia de datos.
    5. Presentación 4: Reglas prácticas y conclusiones: Cómo se traduce toda la información anteriormente presentada en reglas prácticas para seleccionar distribuciones de probabilidad en @RISK.
  2. Casos y ejemplos prácticos: Esta es una sesión que se resolverá de manera práctica utilizando la aplicación @RISK realizando ejercicios y mostrando ejemplos de la vida real de empresas que se han enfrentado a los mismos desafíos de cuantificación de riesgos estratégicos.
    1. Ejercicio 2: Insertando distribuciones cuando no hay datos. (Ejercicio selectivo para distribuciones continuas). Selecciones prácticas usando las distribuciones Pert, Triangular, Beta General, Uniforme, otras. Distribuciones alternativas. Trucos y ayudas. Ventajas y desventajas de la distribución. Cómo seleccionar buenas distribuciones.
    2. Caso 1: Derramamientos de petróleo. Caso real de una empresa petrolera para mostrar los principios básicos de cuantificación de riesgo operativo articulado en sus componentes de frecuencia y severidad. ¿Cómo se insertaron distribuciones de frecuencia? ¿Cómo se interpretan los resultados? ¿Cómo presupuestar el costo de derramamiento en el largo plazo?
    3. Caso 2: Cuantificación de riesgos de evento. Caso real de una empresa de gestión de proyectos de construcción civil para cuantificar los riesgos de evento. Incorporación de la función RiskMakeInput. Formulación de presupuestos y cuantificación de pérdidas esperadas. Interpretación de datos.
    4. Caso 3: Cuantificación de riesgos estratégicos. Caso real de una empresa petrolera para cuantificar los riesgos de evento extremos dentro de la evaluación de un proyecto de largo plazo.
  3. Conclusiones, preguntas y respuestas.


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Información sobre el seminario


1 Dada la naturaleza intensiva de este seminario, ese día no se dedicará tiempo del instructor para instalar el software en los computadores.


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