El curso de Evaluación de riesgo para usuarios principiantes / intermedios está diseñado para introducir a los participantes hispanohablantes a los conceptos y métodos requeridos para (1) desarrollar una evaluación de riesgo defendible y (2) tomar una decisión defendible bajo incertidumbre, utilizando el software de Palisade Corporation. Los participantes descubrirán cómo traducir sus análisis determinísticos en Excel a modelos @RISK que pueden ser utilizados para cuantificar la exposición y evaluar estrategias de mitigación. También aprenderán cómo construir árboles de decisión para determinar qué alternativa es la mejor bajo incertidumbre. A lo largo del curso, se presentarán ejemplos a los estudiantes como ejercicios de clase. Estos ejemplos demostrarán cómo utilizar efectivamente el software e interpretar resultados.

Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar una decisión defendible utilizando el software de Palisade.

Prerequisitos:

1. Capacidad para desempeñarse con funciones básicas de Excel.
2. Recomendado—Finalización de los tutoriales respectivos del software Palisade

Una introducción al análisis de riesgo utilizando @RISK.

1. Introducción al análisis de riesgo
2. Probabilidad y la selección de probabilidades: un método visual
3. Introducción al @RISK utilizando un ejemplo simple
4. Aprendiendo a utilizar @RISK y sus funcionalidades: Trabajando con ejemplos

Seleccionando una distribución defendible, capturando la interdependencia entre variables de entrada inciertas y capturando la incertidumbre a lo largo del tiempo.

1. Seleccionando una distribución defendible: Introducción
2. Utilizando datos para seleccionar una distribución defendible: Introducción al BestFit
3. Utilizando el juicio experto para seleccionar una distribución defendible: Introducción
4. Construyendo interdependencia entre variables inciertas: Introducción
5. Capturando la incertidumbre a lo largo del tiempo (incertidumbre en series de tiempo): Introducción
6. Construyendo modelos @RISK: Ejercicios

Introducción al RISKOptimizer, PrecisionTree y TopRank.

1. Introducción a la optimización bajo incertidumbre: Utilizando el RISKOptimizer
2. Tomando buenas decisiones bajo incertidumbre: Utilizando el PrecisionTree
• Construyendo modelos utilizando árboles de decisión
• Construyendo modelos utlizando diagramas de influencia
• Ejercicios
3. Introducción al TopRank

O objetivo do curso é apresentar os conceitos e métodos necessários para que, com o apoio dos softwares da Palisade Corporation, desenvolva-se Análise de Riscos e Tomada de Decisão sob Incertezas. Os alunos irão descobrir como transformar suas planilhas determinísticas em modelos do @RISK que podem ser usados para quantificar exposição e testar estratégias de mitigação. Também irão descobrir como usar outros produtos, como o Precision Tree e o TopRank, para auxiliá-los a tomar melhores decisões sob incerteza. Diversos exemplos serão utilizados para demonstrar o uso efetivo do software e a interpretação de resultados. Este curso não cobre o software @RISK for Project. São desejados os seguintes pré-requisitos:

1. Alguma experiência na construção de modelos no Excel. Conhecimento mínimo sobre os seguintes itens:
• o Abrir, Salvar e Fechar arquivos do Excel
  
• Criação de Fórmulas e referência a dados
• Cópia de fórmulas e operações gerais de referência
• Formatação de células
• Criação de gráficos básicos (gráficos XY, gráficos em linha)
2. Recomendado - Tutoriais do @RISK no site da Palisade
3. Recomendado - Alguma familiaridade com Estatística Básica
   
   

Uma introdução à análise de riscos com o @RISK, incluindo a seleção de distribuições para os parâmetros e diversas situações práticas de modelagem.

1. Introdução à Análise de Riscos
2. Introdução ao @RISK utilizando Exemplos Simples
3. Seleção de Distribuições, incluindo o software RISKview
4. Como usar o @RISK e suas funcionalidades com vários exemplos

Uso do @RISK em situações mais avançadas de modelagem, incluindo ajuste de distribuições aos dados, interdependência entre dados de entrada com incerteza em um modelo do @RISK e modelagem da incerteza ao longo do tempo. Introdução a alguns outros produtos para Análise de Risco da Palisade, como PrecisionTree para análise de árvores de decisão e TopRank para Análise de Sensibilidade.

1. Uso do software BestFit
2. Interdependência entre os inputs com o uso da correlação
3. Incerteza ao longo do tempo: introdução e modelagem hands-on
4. Introdução ao TopRank
5. Outros Exemplos e Conceitos de Modelagem
6. Construindo Árvores de Decisão com o PrecisionTree

Modelos Exemplo serão utilizados para demonstrar outras análises de risco que podem ser realizados com o software.

Modelagem Avançada com o @RISK e PrecisionTree e Introdução ao Uso do RiskOptimizer. Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão.

1. Análise de Sensibilidade no PrecisionTree
2. Função Utilidade e Equivalente Certo
3. Análises Avançadas do @Risk
   • Análise de Stress
   • Análise de Sensibilidade Avançada
   • Análise “Atingir Meta” probabilística
4. Introdução ao Uso do RiskOptimizer
5. Exemplo de Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão com o DecisionTools
   

1. Repaso de funciones de @Risk en un modelo real de cartera: ¿Existen en la Institución carteras dominadas ? ¿Qué cartera tiene mejor relación rentabilidad-riesgo?
2. Valoración de proyectos: Distribuciones de Valor Presente Neto (NPV) vs. Estimadores Puntuales: ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de $ 20,000 en el proyecto? ¿Cuál es la probabilidad de tener pérdidas? ¿Qué sucede si ingresan competidores en el camino?
3. Movimiento Browniano Geométrico y generación de trayectorias aleatorias: precios, tasas de interés y tipo de cambio. ¿Cómo afecta la tendencia y la volatilidad los resultados obtenidos?
4. Proyecciones de inflación y otras variables clave.

1. Aplicaciones iniciales de la metodología del Valor en Riesgo (VAR) en tipo de cambio y tasa de interés. ¿Es válido el supuesto de Normalidad para series de rendimientos?
2. Modelo de gestión de activos y pasivos (análisis GAP) tradicional y con simulación. ¿Qué factores son los que afectan en mayor grado el Margen Financiero de la Institución?
3. Modelo de Duración y Duración Modificada con simulación. ¿Cuánto puede desvalorizarse el Patrimonio de la Institución por cambios en tasas?
4. Modelo de tarjeta de crédito con cupos aleatorios.

1. Modelo de liquidez con flujos de caja aleatorios.
2. Modelo de Valor en Riesgo en Liquidez (VAR). ¿Cuánto pueden caer los depósitos a la vista ?
3. Modelo de VAR de Liquidez con correlaciones: ¿Cuántos fondos pueden salir de la Institución?
4. Identificación de distribuciones de pérdida (frecuencia y severidad) con @Risk para el cálculo de provisiones y capital regulatorio.
5. Modelo de Crédito con simulación: generación de la distribución de pérdida, cálculo de la pérdida esperada e inesperada, y establecimiento de provisiones y capital prudencial. ¿Cómo cambian los resultados en función de la correlación por el riesgo sistémico?

• INTRODUCCIÓN AL USO DE LA SIMULACIÓN EN BANCA Y RIESGOS FINANCIEROS (CRÉDITO, LIQUIDEZ, TASA DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO).
• PROVEER GUÍAS SOBRE CÓMO ROBUSTECER MODELOS ESTÁTICOS EN BANCA Y FINANZAS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE.
• RECOMENDACIONES PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS COMÚNMENTE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA.

1. Generalidades de los modelos @RISK: reservas, flujos de caja, pronósticos de producción, pronósticos de precios.
2. Conceptos estadísticos y tipos de distribuciones: utilización del BestFit y del RISKView.
3. Utilización del @RISK para modelos simples: variables de entrada, variables de salida, parámetros de simulación, ejecución de simulaciones Monte Carlo, generación e interpretación de gráficos y reportes.
4. Ejecución de simulaciones Monte Carlo con aplicaciones ejemplo.

1. Seleccción de la distribución correcta
2. Escogiendo la mejor distribución con la ayuda de expertos
3. Cambio de distribuciones
4. Cómo se modela la correlación de variables
5. Modelos específicos de costo y tiempo
6. Pronósticos económicos y de producción

1. Modelos @RISK: Construcción de modelos prácticos cubriendo los tópicos de interés de este seminario tales como:
• Cómo tomar en cuenta eventos poco frecuentes
• Cómo construir modelos de dependencia
• Vínculación de componentes para modelos más grandes
• Modelos integrales de desarrollo de campos
2. Modelos de árboles de decisión con PrecisionTree: Construcción de modelos prácticos cubriendo temas de interés de este seminario tales como:
• Desarrollando análisis de sensibilidad con árboles de decisión
• Estimación del valor de la información adicional
3. Introducción al RISKOptimizer
• Combinación de la optimización clásica con simulación Monte Carlo
• Modelos ejemplo:  Determinación de la capacidad óptima de planta de una empresa
• Otros modelos de optimización

Project Risk Assessment using @RISK for Project is designed to introduce project managers to the concepts and methods necessary for developing a defensible risk analysis. The software used is @RISK for Project and Microsoft Project. Students will discover how to translate known information about a project’s risk into a model that can be used to quantify exposure and test mitigation strategies. Throughout the course, several examples will be presented to the students as class exercises. These examples will demonstrate various modeling techniques, as well as the interpretation of the risk analysis results.

Real life examples from large projects in Latin America will add new insights on how the risk management practice is currently being performed in the region. Examples will include costs risks inclusion, discrete events quantification and consideration of major events affecting widespread activities within project management.

Palisade Corporation is a PMI Registered Education Provider

Project Management Professionals attending this course can earn 15 PMI Professional Development Units.

Upon completion of this course, students will have been exposed to a wide range of modeling methods and will have the necessary prerequisites for performing a risk analysis on schedules using Microsoft Project and @RISK for Project.

Materials presented on Day 2 build upon those presented on Day 1. Therefore, registrations are accepted for both days only.

The seminar will be conducted in English.

1. Introduction to Risk Analysis
2. Getting Started with @RISK for Project
3. Selecting and Defining Probability Distributions
4. Interpretation of Risk Analysis Results
5. Introduction to @RISK Modeling Techniques

1. Correlated Random Variables
2. Developing and Testing Risk Mitigation Strategies
3. Case Example - Class Project
4. Advanced @RISK Modeling Techniques

El objetivo de este curso eminentemente práctico es brindar una capacitación especializada a profesionales de la industria de generación eléctrica, en el uso de la herramienta de análisis de riesgo y toma de decisiones Decisión Tools de Palisade Corporation. Se establecen los fundamentos prácticos estadísticos, se desarrollan prácticas para conocimiento y navegación del software de simulación Monte Carlo (@RISK) y optimización por algoritmos genéticos (RISKOptimizer) y se realizan ejercicios de aplicaciones específicas en la industria de generación eléctrica. Al final del curso, los participantes deberán ser capaces de estructurar, desarrollar y analizar un análisis integral de riesgo en problemas de generación y distribución eléctrica.

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