Dia 1: Funciones de @RISK y Aplicaciones Iniciales
Repaso de funciones de @RISK en un modelo real de cartera: ¿Existen en la Institución carteras
dominadas ? ¿Qué cartera tiene mejor relación rentabilidad-riesgo?
Valoración de proyectos: Distribuciones de Valor Presente Neto (NPV) vs. Estimadores
Puntuales: ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de $ 20,000 en el proyecto? ¿Cuál es la
probabilidad de tener pérdidas? ¿Qué sucede si ingresan competidores en el camino?
Movimiento Browniano Geométrico y generación de trayectorias aleatorias: precios, tasas de
interés y tipo de cambio. ¿Cómo afecta la tendencia y la volatilidad los resultados obtenidos?
Proyecciones de inflación y otras variables clave.
Dia 2: Modelos de Riesgo de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
Aplicaciones iniciales de la metodología del Valor en Riesgo (VAR) en tipo de cambio y tasa de
interés. ¿Es válido el supuesto de Normalidad para series de rendimientos?
Modelo de gestión de activos y pasivos (análisis GAP) tradicional y con simulación. ¿Qué
factores son los que afectan en mayor grado el Margen Financiero de la Institución?
Modelo de Duración y Duración Modificada con simulación. ¿Cuánto puede desvalorizarse el
Patrimonio de la Institución por cambios en tasas?
Modelo de tarjeta de crédito con cupos aleatorios.
Dia 3: Modelos de Riesgo de Liquidez y Riesgo de Crédito
Modelo de liquidez con flujos de caja aleatorios.
Modelo de Valor en Riesgo en Liquidez (VAR). ¿Cuánto pueden caer los depósitos a la vista ?
Modelo de VAR de Liquidez con correlaciones: ¿Cuántos fondos pueden salir de la Institución?
Identificación de distribuciones de pérdida (frecuencia y severidad) con @RISK para el cálculo de
provisiones y capital regulatorio.
Modelo de Crédito con simulación: generación de la distribución de pérdida, cálculo de la pérdida
esperada e inesperada, y establecimiento de provisiones y capital prudencial. ¿Cómo cambian
los resultados en función de la correlación por el riesgo sistémico?
OBJETIVO: Al finalizar el curso, los participantes podrán implementar en forma
práctica e inmediata los modelos aprendidos.
TEMAS PRINCIPALES A TRATARSE:
INTRODUCCIÓN AL USO DE LA SIMULACIÓN EN BANCA Y RIESGOS
FINANCIEROS (CRÉDITO, LIQUIDEZ, TASA DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO).
PROVEER GUÍAS SOBRE CÓMO ROBUSTECER MODELOS ESTÁTICOS EN
BANCA Y FINANZAS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE.
RECOMENDACIONES PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
COMÚNMENTE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA.