Día 1: Funciones de @RISK y Aplicaciones Iniciales

• Repaso de funciones de @RISK en un modelo real de cartera: ¿Existen en la Institución carteras dominadas ? ¿Qué cartera tiene mejor relación rentabilidad-riesgo?
• Valoración de proyectos: Distribuciones de Valor Presente Neto (NPV) vs. Estimadores Puntuales: ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de $ 20,000 en el proyecto? ¿Cuál es la probabilidad de tener pérdidas? ¿Qué sucede si ingresan competidores en el camino?
• Movimiento Browniano Geométrico y generación de trayectorias aleatorias: precios, tasas de interés y tipo de cambio. ¿Cómo afecta la tendencia y la volatilidad los resultados obtenidos?
• Proyecciones de inflación y otras variables clave.

Día 2: Modelos de Riesgo de Tipo de Cambio y Tasa de Interés

• Aplicaciones iniciales de la metodología del Valor en Riesgo (VAR) en tipo de cambio y tasa de interés. ¿Es válido el supuesto de Normalidad para series de rendimientos?
• Modelo de gestión de activos y pasivos (análisis GAP) tradicional y con simulación. ¿Qué factores son los que afectan en mayor grado el Margen Financiero de la Institución?
• Modelo de Duración y Duración Modificada con simulación. ¿Cuánto puede desvalorizarse el Patrimonio de la Institución por cambios en tasas?
• Modelo de tarjeta de crédito con cupos aleatorios.

Día 3: Modelos de Riesgo de Liquidez y Riesgo de Crédito

• Modelo de liquidez con flujos de caja aleatorios.
• Modelo de Valor en Riesgo en Liquidez (VAR). ¿Cuánto pueden caer los depósitos a la vista?
• Modelo de VAR de Liquidez con correlaciones: ¿Cuántos fondos pueden salir de la Institución?
• Identificación de distribuciones de pérdida (frecuencia y severidad) con @RISK para el cálculo de provisiones y capital regulatorio.
• Modelo de Crédito con simulación: generación de la distribución de pérdida, cálculo de la pérdida esperada e inesperada, y establecimiento de provisiones y capital prudencial. ¿Cómo cambian los resultados en función de la correlación por el riesgo sistémico?

Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes podrán implementar en forma práctica e inmediata los modelos aprendidos.

Temas principales a tratarse:

• INTRODUCCIÓN AL USO DE LA SIMULACIÓN EN BANCA Y RIESGOS FINANCIEROS (CRÉDITO, LIQUIDEZ, TASA DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO).
• PROVEER GUÍAS SOBRE CÓMO ROBUSTECER MODELOS ESTÁTICOS EN BANCA Y FINANZAS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE.
• RECOMENDACIONES PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS COMÚNMENTE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA.