planificaci贸n y costos usando
la simulaci贸n Monte Carlo
El problema
Una gran empresa de ingenier铆a se enfrentaba al reto de ejecutar un proyecto de infraestructura multimillonario de varios a帽os de duraci贸n. La agencia contratadora quer铆a que esta compa帽铆a realizara un an谩lisis de riesgo integrado de planificaci贸n y costos del proyecto para aprobar su financiaci贸n. La empresa deb铆a responder a preguntas como las siguientes: “驴Cu谩l es la probabilidad de completar las diferentes fases en las fechas establecidas en el contrato? 驴Cu谩l es el presupuesto necesario con un cierto nivel de confianza? 驴Qu茅 contingencia se debe asignar para cumplir los objetivos del proyecto?”. La soluci贸n tambi茅n deb铆a usar la informaci贸n de planificaci贸n y costos de otras aplicaciones para evaluar el progreso del proyecto y estimar su terminaci贸n en cualquier momento.
La soluci贸n
El equipo de Programaci贸n Personalizada de Palisade dise帽贸 e implement贸 una aplicaci贸n auxiliar de Excel utilizando el XDK de @RISK que importa de aplicaciones externas la informaci贸n de planificaci贸n y costos para recrear la planificaci贸n del proyecto y su estructura de costos en un entorno de Excel. El programa auxiliar tambi茅n incluye una base de datos de sucesos de riesgo que se utiliza para crear y mantener un registro de riesgo para evaluar el funcionamiento del proyecto. La soluci贸n actualiza autom谩ticamente los datos reales del proyecto y ejecuta una simulaci贸n Monte Carlo en @RISK para predecir la duraci贸n restante y los costos relacionados con el proyecto. Se generan informes personalizados para que los revisen los administradores y se puedan tomar decisiones r谩pidamente. El equipo del proyecto puede reducir continuamente los riesgos y aprovechar oportunidades para que el proyecto se adapte al nivel del funcionamiento deseado.
Valoraci贸n de un nuevo producto usando la simulaci贸n
Monte Carlo y la b煤squeda de objetivo probabil铆stica
El problema
Un fabricante de piezas para autom贸viles necesitaba una aplicaci贸n de an谩lisis de riesgo para evaluar si el desarrollo y comercializaci贸n de un nuevo producto beneficiar铆a a su cartera de productos. La compa帽铆a necesitaba introducir este modelo en diferentes regiones del mundo y ponerlo a disposici贸n de analistas comerciales no familiarizados con la modelaci贸n de riesgo probabil铆stica. Algunas de las variables que afectaban al valor del proyecto eran las siguientes: duraci贸n del proyecto, inversiones de capital, costos fijos y variables de mano de obra y materiales, costos indirectos relacionados con el tiempo, precios de venta y el cambio del volumen esperado con el paso del tiempo.
La soluci贸n
El equipo de Programaci贸n Personalizada de Palisade ayud贸 a la compa帽铆a a mejorar el modelo existente y a adaptarlo a las 煤ltimas tecnolog铆as de simulaci贸n Monte Carlo de @RISK. Palisade cre贸 una aplicaci贸n auxiliar que genera la estructura del modelo financiero seg煤n las caracter铆sticas del proyecto y las variables inciertas que afectan al valor del proyecto. Esta soluci贸n automatizada reduc铆a el tiempo de simulaci贸n considerablemente y mejoraba los informes. El programa auxiliar tambi茅n permite al usuario evaluar estrategias de negociaci贸n usando la funci贸n de B煤squeda de Objetivo probabil铆stica de @RISK. Los usuarios simplemente definen los par谩metros necesarios del proyecto usando cuadros de di谩logo personalizados, y el programa auxiliar hace el resto.
Valor en riesgo (VaR) de los futuros del sector energ茅tico
usando la simulaci贸n Monte Carlo
El problema
Una empresa de suministros que compra y vende contratos futuros de gas natural, se puso en contacto con el equipo de Programaci贸n Personalizada de Palisade para tratar de comprender mejor los riesgos a los que se enfrentaba dada la volatilidad y estacionalidad de los precios del gas.
La soluci贸n
Palisade cre贸 un programa auxiliar que extrae la informaci贸n hist贸rica de precios de una base de datos para realizar un An谩lisis de Componente Principal (PCA) y usa esa informaci贸n en un modelo de simulaci贸n de @RISK para predecir por adelantado las curvas de precio del gas natural. El programa auxiliar tambi茅n extrae la posici贸n actual de la cartera de contratos y eval煤a el valor en riesgo (VaR) de la cartera. En s贸lo unos segundos, la aplicaci贸n puede analizar miles de puntos de datos.
Aplicaci贸n en Web de modelos de riesgo agr铆cola
usando el Kit para Programador de @RISK
El problema
Una compa帽铆a de investigaci贸n desarroll贸 un modelo de an谩lisis de riesgo con @RISK para evaluar la probabilidad de que el ganado se infecte con una enfermedad determinada. El modelo tambi茅n evaluaba las medidas 贸ptimas que se deb铆an tomar en caso de infecci贸n. Esta compa帽铆a necesitaba que este modelo estuviera disponible para analistas de todo el mundo.
La soluci贸n
Usando el Kit para Programador de @RISK, el equipo de Soluciones Personalizadas de Palisade utiliz贸 el modelo existente de Excel para crear una aplicaci贸n basada en web que permitiera a los usuarios de todo el mundo analizar el riesgo de infecci贸n de sus caba帽as respectivas. Los analistas s贸lo tienen que conectarse a una p谩gina web y responder a simples preguntas sobre las condiciones actuales de sus granjas. Con un solo clic se ejecuta una simulaci贸n y los usuarios pueden identificar las mejores estrategias para reducir el riesgo de infecci贸n de su ganado.
