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Seminario de Formación Palisade
ANÁLISIS DE RIESGO Y DECISIÓN
19 de septiembre de 2017 - Madrid








Seminario de Formación Palisade

ANÁLISIS DE RIESGO Y DECISIÓN

19 de Septiembre de 2017 - Madrid

Seminario de formación
intensivo sobre análisis
de riesgo y de decisiones

Palisade le invita a participar en el seminario práctico sobre análisis de riesgo y de decisiones que tendrá lugar el próximo 19 de Septiembre de 2017 en Madrid.

El seminario está dirigido tanto a usuarios de @RISK y DecisionTools Suite que deseen conocer funcionalidades avanzadas, como a usuarios sin experiencia en simulación interesados en adquirir el software o ampliar sus conocimientos sobre análisis probabilístico. Se trata de una jornada de formación intensiva para profesionales que trabajen en el campo de la gestión y análisis de riesgos y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

La formación ha sido especialmente diseñada para profesionales que realicen análisis estadísticos y modelaciones de riesgos y toma de decisiones como parte de su ocupación profesional en cualquier tipo de industria o sector, estudiándose en el seminario práctico las necesidades de modelación de varias industrias y sectores tales como; energía, finanzas, seguros, gerencia de proyectos, gerencia de riesgos, telecomunicaciones, sector farmacéutico, empresas de construcción etc.

El programa incluye un seminario práctico impartido por el responsable de desarrollo de negocio y formación de Palisade Manuel Carmona. Desarrollaremos la formación utilizando modelos de inmediata aplicación práctica tales como estimación de duración y costes en proyectos, planificación económico-financiera de inversiones (VAN y TIR) análisis de flujo de caja descontados, registros de riesgos, estimaciones de demanda, y otros modelos específicos de industrias como evaluación de riesgo en carteras de pólizas, prospección minera y de hidrocarburos y valoración probabilística de proyectos farmacéuticos, así como una sesión específicamente orientada a la programación lineal y optimización con Solver y optimización bajo incertidumbre con RiskOptimizer.

El seminario práctico será de participación interactiva. Los asistentes desarrollarán los modelos paso a paso simultáneamente con el formador para comprender como las técnicas de análisis cuantitativo como simulación Monte Carlo y optimización, pueden aplicarse a la toma de decisiones en los negocios bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.

Como parte del seminario, los profesores D. Salvador Torra de la Universidad de Barcelona y D. Ricardo Queralt del Colegio Universitario de Estudios financieros -CUNEF presentaran dos sesiones prácticas relacionadas con modelos de estadística elemental y sus aplicaciones en los modelos empresariales de toma de decisiones.

El precio para asistir a este seminario de formación práctica es de £65/75€ por participante e incluye una licencia para ordenador monopuesto de Decision Tools Suite Industrial v7.5. válida por un periodo de tres meses. Se proveerá a los participantes de refrescos, café de bienvenida, almuerzo y bebidas durante la sesión networking.

Es imprescindible que los participantes traigan su ordenador portátil con el software Decisión Tools Suite instalado cuya descarga se facilitará unos días antes de comenzar el curso.

Este seminario es una valiosa oportunidad para ampliar sus conocimientos teórico- prácticos de modelación de riesgos y análisis de decisiones, así como de relacionarse con profesionales y expertos de la toma de decisiones en varias industrias y sectores.


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Madrid: 19 de septiembre de 2017 2017 Seminario de Formación Palisade
Madrid: 19 de septiembre de 2017
2017 Seminario de Formación Palisade

 
Precio: USD $100.00

Agenda

Martes 19 de Septiembre de 2017

El oreden de los módulos puede ser alterado.

 

9:00 - 9:30
Incsripcion y Cafe Bienvenida
9:30 - 9:45
INTRODUCCION

Manuel Carmona/Luis Ywama
Palisade Corporation

9:45 - 10:45
SESION DE FORMACION

Modelacion Financiera con @RISK
Manuel Carmona
Palisade Corporation

10:45 - 11:15
PAUSA - CAFÉ
11:15 - 12:15
CASO DE ESTUDIO

Las Distribuciones Johnson; Un Aplicación al Riesgo en la Empresa
Ricardo A. Queralt, Juan Manuel López-Zafra, y Sonía de Paz Cobo
Palisade Corporation

12:15 - 13:15
SESION DE FORMACION

Como Seleccionar una Distribucion Defendible
Manuel Carmona
Palisade Corporation

13:15 - 14:30
ALMUERZO
14:30 - 15:15
SESION DE FORMACION

Desarrollo de un Registro de Riesgos Utilizando Varias Distribuciones
Luis Ywama
Palisade Corporation

15:15 - 16:00
SESION DE FORMACION

Correlacion y Dependencia en Modelos
Manuel Carmona
Palisade Corporation

16:00 - 16:45
MASTER CLASS

El Valor de la Información en la Empresa Actual: Posibilidades de Análisis con StatTools
Prof. De. Salvador Torra
Universidad de Barcelona

16:45 - 17:15
COMENTARIOS DE CIERRE

Mesa Redonda: Como Comunicar Resultados de un Análisis Probabilistico para la Toma
Luis Ywama
Palisade Corporation

Participantes

  Manuel Carmona

Formador y responsable desarrollo de negocio en Palisade para Europa y Asia
Palisade Corporation

Manuel se unió a Palisade UK Ltd en 2003 como director de ventas y desarrollo de negocio en Europa. Actualmente trabaja con los clientes de Palisade en Europa, África y Asia para ayudarles utilizar el software @ RISK y otros productos de Palisade en sus organizaciones. Ha impartido cursos de formación sobre modelación en varios países de Asia, Europa y Latinoamérica. Manuel ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en varios puestos de dirección y consultoría en la industria del software. En 1994 recibió un diploma en Informática de Comercio e Industria por la Open University de UK, y en 2001 un MBA de la Universidad de Westminster en Londres.

  Luis Ywama

Gerente de ventas Palisade Latinoamérica
Palisade Corporation

Luis posee el título de Ingeniero Industrial otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Peru, un Magister en Dirección de Empresa por la Universidad de Piura, Peru y un MBA por Purdue University, Indiana, EEUU.

Luis se unió a Palisade en 2,011 como Gerente Regional Ventas América Latina, con experiencia previa en diversos sectores industriales y mercados internacionales.

Esta experiencia y conocimientos permiten poder entender las necesidades de los clientes y empresas a lo largo de todo Latinoamérica, además de poder entregar propuestas de valor que no solo satisfagan las necesidades puntuales de dichos clientes sino que además aseguren relaciones de largo plazo.

  Dr. Salvador Torra

Profesor
Universidad de Barcelona

Salvador Torra es Diplomado en Comercio Internacional por la Cámara de Comercio de Barcelona; Diplomado en Métodos Cuantitativos e Informáticos y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Doctor en Ciencias Económicas y Profesor de “Métodos Cuantitativos para la economía y la empresa” (Universidad de Barcelona) durante más de 30 años. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial y del Colegio de Economistas de Cataluña.

Es coautor de algunas de las siguientes obras de divulgación: "Estadística Financiera. Aplicación a la formación y gestión de carteras de renta variable". Editorial: CEURA, Madrid. 1997; “Principios de Estadística Descriptiva aplicada a la empresa” .Editorial: CEURA, Madrid. 2000; “Métodos Probabilísticos para la empresa” Editorial: CEURA, Madrid. 2000; “Inferencia estadística aplicada a la empresa” Editorial: CEURA, Madrid. 2001; “Métodos y Técnicas de Estadística Descriptiva aplicados a la Empresa” Editorial: Los autores, Barcelona. 2006; “El riesgo en la Empresa. Medida y control mediante @RISK” Editorial: Palisade Corporation, USA. 2007; “Métodos y Técnicas de Estadística Descriptiva aplicados a la Empresa” Editorial: Los autores, Barcelona. 2008 (Edición Revisada).

Posee 12 años de experiencia adicional en el mundo empresarial, tanto en sectores industriales como de servicios, en especial en el ámbito financiero. Su experiencia profesional y académica ha sido orientada a la aplicación de técnicas estadísticas en el mundo de la empresa.

  Dr. Ricardo A. Queralt

Departamento de Métodos Cuantitativos
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)

Doctor en Economía y profesor de CUNEF. Es codirector del Máster en Data Science para Finanzas del CUNEF.

Compagina la docencia, con la investigación de métodos cuantitativos aplicados a las finanzas y al riesgo en la empresa. Con respecto a su actividad profesional, el Dr. Queralt es consultor de empresas del Sector Financiero, especializándose en la valoración de productos estructurados y en la elaboración de modelos econométricos y de predicción, tanto en el campo de las finanzas, de la salud y del deporte.

Ponencias

  Modelacion Financiera con @RISK

Manuel Carmona
Palisade Corporation

Comenzamos la jornada con un caso práctico de modelación con @RISK en un modelo de flujo de caja descontado VAN. Se mostraran las diferencias entre modelo determinista y un modelo probabilístico. Se introducen los parámetros básicos de una distribución de probabilidad – rango media, mediana, moda y desviación estándar– Realizamos estimaciones de variables inciertas y apoyándonos en la información gráfica y estadística –histogramas, CPA’ s, gráficos de dispersión y gráficos tornado– observamos cómo se propaga el riesgo a través del modelo. Exploramos distintos escenarios con ayuda de funciones especiales.

  Las Distributiones Johnson: Un Aplicación al Riesgo en la Empresa

Autores: Ricardo A. Queralt, Juan Manuel López-Zafra y Sonía de Paz Cobo
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)

La selección de la distribución de probabilidad en la simulación de los riesgos en las empresas es la decisión más trascendental cuando es desconocido el proceso generador de los datos. En este trabajo se analizan las distribuciones de Jonhson como alternativa para aquellas situaciones en las cuales es necesario estimar una distribución a partir de los datos observados. Se acompaña el trabajo con ejemplos prácticos aplicados a eventos de riesgo en la empresa.

  Como Seleccionar una Distribucion Defendible

Manuel Carmona
Palisade Corporation

Es una continuación de la sesión anterior. Afirmamos las bases de selección de una distribución para un modelo, y a continuación estudiamos 9 distribuciones y su contexto de aplicación en detalle: Bernouilli, Binomial, Uniforme, Normal , Lognormal, Triangular, Poisson , Discreta y PERT. Analizamos los parámetros teóricos =RiskTheo, truncamientos, y parámetros alternativos. También utilizaremos el sobreposicionamiento de distribuciones (overlays) para comparar distintas distribuciones y el algoritmo de ajuste para deducir una distribución empíricamente a partir de un conjunto de datos.

  Desarrollo de un Registro de Riesgos Utilizando Vaias Distribuciones de Probabilidad

Luis Ywama
Palisade Corporation

En esta sesión aprendemos a combinar distintas distribuciones para simular situaciones de probabilidad y consecuencia (impacto) lo que nos permite calcular el coste máximo, medio y mínimo de los distintos elementos de riesgo que afectan a un proyecto o inversión. Aprenderemos a examinar políticas de mitigación de riesgos para reducir el máximo riesgo a un nivel de coste. Introducimos una nueva distribución =RiskCompound para simplificar los modelos.

  Correlacion y Dependencia en Modelos

Manuel Carmona
Palisade Corporation

La última sesión se centrara en correlación y como establecer dependencia en modelos con @RISK. Exploramos las funciones de correlación lineal simple y copulas para formar dependencia entre variables con correlación no lineal.

  El Valor de la Información en la Empresa Actual: Posibilidades de Análisis con StatTools

Prof. Dr. Salvador Torra
Universidad do Barcelona

En la actualidad toda actividad empresarial genera un volumen importante de información que normalmente no es considerado como un activo más de la empresa. Pero aspectos como el Big Data, Machine Learning, etc. cada vez tienen más importancia, de forma que, los datos y su análisis son consideradas actividades de valor dentro de cualquier compañía. Así mediante herramientas asociadas a las Hojas de Cálculo, como puede ser el StatTools, nos permite implementar técnicas estadísticas de forma fácil en nuestras Bases de Datos.

  Mesa Redonda: Como Comunicar Resultados de un Análisis Probabilistico para la Toma de Decisiones

Luis Ywama
Palisade Corporation

Una parte importante del análisis de riesgos y decisión es la comunicación de los resultados de los modelos. Debatimos en esta sesión como transferir y comunicar los resultados de una simulación a los tomadores de decisión, así como las ventajas y las limitaciones que el uso de estos métodos supone para los tomadores de decisiones.

Novotel Madrid Puente de La Paz

El Foro de Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones se celebrará en el Hotel Novotel Madrid Puente de la Paz.

Hotel Novotel Madrid Puente de La Paz
Albacete 1
Esquina avenida de badajoz
28027 Madrid, España.
Tel. +3491/7247600.
GPS: N 40° 26' 32.22'' W 3° 39' 25.77''
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+1 607 277 8001 fax
+54 (11) 5252-8795 Argentina
+56 2581-3492        Chile
+507 836-5675        Panamá
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