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2014
PALISADE

Foro de Análisis de Riesgos
y Toma de Decisiones

el 13 de mayo de 2014 • Bogotá
2014
PALISADE

Foro de Análisis de Riesgos
y Toma de Decisiones

el 13 de mayo de 2014 • Bogotá

Un evento clave para el
análisis de riesgo cuantitativo
y el análisis de decisiones

Más de 75 participantes de diversas industrias asistieron el foro en Bogotá

El Foro de Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones 2014 celebrada en Bogotá el 13 de mayo fue un gran éxito. El evento, celebrado en el Cosmos 100 Hotel & Centro de Convenciones, reunió a más de 75 delegados quienes al terminar la conferencia vieron como mejoraba su confianza en su capacidad para abordar los riesgos con la ayuda del software de Palisade.

» Ver presentaciones en la sección resúmenes.
» Ver fotos del evento.

Testimonios de participantes en Bogotá

“El evento es un excelente espacio para ver la aplicación de las diferentes softwares en las organizaciones.”

Kelly Yurani Macias Palacios, Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines


“Muy interesante todas las presentaciones. Excelente la organización del evento.”

Jaime Benazar, Pacific Robiales Energy


“Muy buen foro, con excelente logística e interesantes intervenciones de expertos de diferentes sectores.”

Santiago Henao Restrepo, Cementos Argos


“Excelente oportunidad de conocer las experiencias de otros empresas con el uso del @RISK y su herramientas así como el avance de la gestión de Riegos en las foros latinoamericanas.”

Maria de los Angeles, Schrader Camargo Ingenieros Asociados


“Excelente herramienta para analizar las posibles variaciones un proceso a futuro.”

David Estiven Casallas Vargas, Universidad Autónoma de Colombia


“Un foro muy bien organizado, temas muy buenos y expositores excelentes.”

Luis Alejandro Villamizar Garcés, Inelectra


“Me gustó mucho el enfoque del evento, buenos conferencistas y elección de temas. Los Felicitio!”

Edna Paola Najar, Escuela Colombiana de Ingeniería

Únase a un grupo global

La Conferencia de Riesgo Palisade 2014 forma parte de una serie anual de reuniones globales en las que profesionales expertos comparten ideas y promueven las prácticas de análisis de riesgo y decisión. Se programaran en 2014 eventos en las siguientes ciudades: Copenhague, Amsterdam, Dubai, Madrid, Londres, Frankfurt y Johannesburgo, con más eventos en fase de programación.

Información sobre las conferencias en 2014

Programa

  General Sessions      
  Presentación de Software      
   Estudio de Caso

martes el 13 de mayo de 2014

El calendario puede cambiar sin previo aviso.

 

7:30 - 8:00
Inscripción y Café de bienvenida
8:00 - 8:45
BIENVENIDO - INTRODUCCIÓN A PALISADE

Contexto de aplicación de análisis probabilístico de riesgos y oportunidades
Randy Heffernan
Vicepresidente de Palisade Corporation

8:45 - 9:30
PRESENTACIÓN DE SOFTWARE

Introducción a @RISK y DecisionTools Suite: Descripción, Consejos y Sugerencias
Fernando Hernández
Palisade Corporation

9:30 - 10:15
Estudio de Caso

Análisis de Riesgos y Opciones Reales en Proyectos Upstream utilizando @RISK
Rafael Hartke
Palisade Corporation

10:15 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 11:20
Estudio de Caso

Modelación estocástica para la evaluación financiera de un proyecto hidroeléctrico
Lina María Marín Arroyave, William Ángel Robledo
ISAGEN S.A. E.S.P

11:30 - 12:20
12:30 - 1:30
Almuerzo
1:30 - 2:20
Estudio de Caso

Evaluación del riesgo de Los Grobo Agropecuaría @RISK
Ariadna Berger
Decisiones Inteligentes Consultores

2:30 - 3:20
3:20 - 3:30
Coffee Break
3:30 - 4:15
Estudio de Caso

Mejores en Bases Licitación de Distribuidoras Tres Propuestas incluyendo ERNC SOLAR
Elio Cuneo
Universidad Santa María-Chile

4:15 - 5:00
5:15 - 6:30
Cóctel

Presentadores

  William Ángel Robledo

Ingeniera Civil - Especialista Planificación de Recursos Hidráulicos
ISAGEN S.A. E.S.P

William Ángel Robledo es Ingeniero Civil con maestría en Planificación de Recursos Hidráulicos egresado de la Universidad Nacional de Colombia. William tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y diseño de proyectos de infraestructura con énfasis en planeamiento y toma de decisiones en el sector eléctrico de varios países de Latinoamérica. Trabajó como jefe de la Unidad de Riesgos y Seguros de EPM (Empresas Publicas de Medellín) y fue CEO de Maxseguros, una captiva del Grupo EPM. Ha sido asesor de compañías de seguros y reaseguro en el diseño de políticas y ajustes de reclamaciones por lucro cesante. Actualmente, dirige el equipo de Desarrollos Hidroeléctricos ISAGEN que se encarga de la identificación y evaluación de nuevos proyectos de generación hidroeléctrica.

  Ariadna Berger

Ingeniera Agronoma
Decisiones Inteligentes Consultores

Ariadna Berger es Ingeniera Agrónoma (Universidad de Buenos Aires, 1996) y Master of Science in Agricultural Economics (Cornell University, 1999). Desde 1999 se desempeña como consultora independiente en las áreas de negocios y economía aplicada, y se ha especializado en la evaluación económica de proyectos agropecuarios y de agronegocios. Ha desarrollado programas de presupuestación, evaluación de riesgo y optimización para algunas de las principales empresas del sector agropecuario argentino. Es directora de las consultoras Decisiones Inteligentes Consultores y Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A.

Desde 1997 es docente de la Cátedra de Administración Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2000 se desempeña como docente en la Universidad del CEMA, donde en el 2007 tomó a su cargo el curso "Evaluación de riesgo agropecuario" de la Maestría en Agronegocios. Fue docente invitada en Cornell University y en cursos de postgrado de distintas carreras de especialización de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolla actividad docente también en empresas y en asociaciones de productores de Argentina y Uruguay.

  Jaime Cabrera

Coordinador de Riesgos en Proyectos
ECOPETROL

  Rafael Hartke

Consultor de la Industria de Petróleo y Energía
Palisade Corporation

Rafael Hartke es consultor de Energía y Petróleo en Palisade Corporation donde realiza desarrollo de estrategias y métodos de análisis de riesgo cuantitativo. Tiene vasta experiencia particularmente en la industria energética, la cual adquirió mientras se desempeñó como Ingeniero Financiero en el departamento de Planificación Financiera y Administración de Riesgo en Petrobras, Brasil donde se encargó de crear modelos de riesgo para inversiones complejas y evaluar riesgos de proyectos de mediana y gran escala incluyendo el de los grandes campos del Pre-sal de la cuenca del Santos en Brasil, proyectos en el Golfo de México y otras obras extraterritoriales de infraestructura. Rafael tiene un MSc en Ingeniería Mecánica y es adicionalmente un Profesional Certificado en Riesgos Energéticos de la Asociación Global de Riesgo.

  Randy Heffernan

Vicepresidente
Palisade Corporation

Randy Heffernan comenzó a trabajar en Palisade en 1997, y contribuyó a la expansión de la compañía en su primera sede internacional en Plymouth (Inglaterra) en 1998. Posteriores expansiones geográficas de la empresa incluyeron Londres, en 2002; y Sydney (Australia) en 2005. Heffernan ha ocupado diferentes puestos en ventas, marketing y administración, y en la actualidad supervisa gran parte de las operaciones de la corporación. Heffernan trabaja en estrecha colaboración con el personal de ventas para conocer las necesidades de los clientes y servir de puente con el departamento de desarrollo de software. Heffernan está licenciado en Administración de Empresas y Marketing por la Universidad de Cornell, donde también completó su Masters en Administración de Empresas (MBA).

  Fernando Hernández

Consultor de Entrenamiento
Palisade Corporation

Fernando Hernández se desempeña como consultor e instructor senior para Palisade Corporation desde el 2003. Como tal, ha desarrollado modelos de cuantificación de riesgos en Norte, Centro y Sur América y Europa para clientes en múltiples industrias tales como petróleo, minería, telecomunicaciones, transporte, manufactura, finanzas y seguros. Ha enseñado cursos e impartido conferencias de cuantificación de riesgos, toma de decisiones, optimización y finanzas estratégicas en más de quince países del continente.

Las áreas de experiencia de Fernando Hernández incluyen banca, finanzas, manufactura, evaluación de proyectos, pronósticos de mercado y precios. Previo a desempeñarse como consultor para Palisade Corporation, Fernando fue director de finanzas en empresas locales y multinacionales en diversas industrias: manufactura, servicios hospitalarios, comercio, informática y servicios bancarios. También dictó cursos de maestría incluyendo Introducción a las Finanzas Corporativas, Simulación Financiera y Decisiones de Inversión. Desde 1992, ha creado modelos financieros, análisis de riesgo y estudios de factibilidad utilizando @RISK.

Fernando obtuvo su licenciatura en Administración Financiera en la Universidad de Costa Rica. Como becario Fulbright, obtuvo su MBA de Indiana University con especialidades en Finanzas y Sistemas de Información Gerencial.

  Elio Cuneo Hervieux

Ingeniero Civil Electricista
Magíster en Economía Energética, Universidad Santa Maria

Ingeniero Civil Electricista, Diplomado en Finanzas, MBA Finanzas, Certified in Risk Management, CRM, profesor responsable de la cátedra Gestión y Administración de Energía del Magíster en Economía Energética de la U. Santa Maria y profesor invitado para dictar el curso Análisis de Riesgo en Evaluaciones Económicas del Magíster en Desarrollo Energético de U. de Antofagasta. Ha elaborado varios escritos sobre análisis de riesgo. El primero de ellos, “Optimal Power Contract Portfolios”, considerado en el libro “Advanced Analytical Models” del profesor Johnathan Mun, 2008, así como ha realizado diversas publicaciones en revistas de circulación nacional en Chile por casos asociados a la industria de electricidad del país. Más antecedentes en LinkedIn.

  Evelyn Andrea Londoño Taborda

Ingeniera Financiera
JLT Re Colombia S.A

Evelyn Andrea Londoño Taborda, Ingeniera Financiera con énfasis en riesgos graduada en la Universidad de Medellín y Especialista en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia.

Durante el año 2010 realizó su práctica empresarial en la Unidad de Riesgos y Seguros de Empresas Públicas de Medellín, participando en proyectos de gestión de riesgos. Actualmente labora en JLT Re Colombia (Jardine Thompson & Lloyds) compañía de corretaje de reaseguros como asistente técnico, en donde ha participado durante 3 años en el desarrolla modelos de toma de decisiones para clientes, especialmente del sector eléctrico, para diferentes coberturas de pólizas de seguros, tales como daños materiales y lucro cesante.

  Lina María Marín Arroyave

Ingeniera Civil - Especialista Desarrollos Hidroeléctricos
ISAGEN S.A. E.S.P

Lina María Marín Arroyave es Ingeniera Civil con maestría en Planificación de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional de Colombia y especialización en Economía de la Universidad de Los Andes y EAFIT.

Desde el año 2007 trabaja en ISAGEN como especialista en la ejecución de estudios para el desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica, participando en las evaluaciones técnicas, económicas y financieras de alternativas para el desarrollo y estructuración de los proyectos, así como en las actividades relacionadas con los estudios y trámites ambientales. También participa en grupos de trabajo para la definición de estrategias y actividades de planeamiento en el desarrollo de proyectos de generación y para soporte a la toma de decisiones.

  Gustavo Vinueza

Consultor
Palisade Corporation

Gustavo Vinueza es un Ingeniero de Sistemas de Información, título obtenido en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Además posee un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y una Maestría en Finanzas por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Su investigación se orienta principalmente a modelos financieros y operacionales, y la incorporación de componentes científicos y académicos en el mundo empresarial así como la explotación y minería de datos, combinados con técnicas de asociación y descripción de modelos. Tiene 16 años de experiencia y ha sido consultor de empresas de diversos rubros: telecomunicaciones, banca y finanzas, seguros y servicios de administración de información y base de datos.

Su experiencia incluye la gestión de portafolios de proyectos financieros y de tecnología, programas de reducción de costos, manejo de compras y licitaciones, generación de controles operacionales y proyectos de desarrollo de software, además de implementaciones de infraestructura tecnológica. Tiene además diplomados otorgados por la Universidad de Chile en Proyectos de Tecnología y Modelamiento de Procesos de Negocio.

Resumen

Descargue el archivo Zip de las presentaciones del Foro de Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones en Bogotá
(También puede encontrar presentaciones individuales abajo.)

Introducción a Palisade: Contexto de aplicación de análisis probabilístico de riesgos y oportunidades.

Randy Heffernan
Palisade Corporation

Presentacion de Palisade. Formacion y Consultoria. Presentación de algunos clientes y estudios de caso relevantes.

Introducción a @RISK y DecisionTools Suite: Descripción, Consejos y Sugerencias

Fernando Hernández
Palisade Corporation

En esta presentación se utilizarán ejemplos de diferentes industrias y aplicaciones para dar una introducción básica a @RISK y a los otros productos que componen DecisionTools Suite, además de esto, mostrar cómo las nuevas características en las últimas versiones agregan capacidades adicionales en la caja de herramientas del usuario. Fernando Hernández también nos ilustrará sobre cómo utilizar algunas de las características menos conocidas del software, y así ofrecer consejos útiles sobre cómo hacer modelos de riesgo de una manera más fácil.

Análisis de Riesgos y Opciones Reales en Proyectos Upstream utilizando @RISK

Rafael Hartke
Palisade Corporation

Modelo desarrollado para Petrobras para la cuantificación del valor de las Opciones Reales de la Expansión en Proyectos en el Golfo de México utilizando el @RISK.

Modelación Estocástica para la Evaluación Financiera de un Proyecto Hidroeléctrico

Lina María Marín Arroyave, William Ángel Robledo
ISAGEN S.A. E.S.P

» Descargue la presentación

Se construyó un modelo que permite la consideración de variables aleatorias para evaluar el desempeño financiero del proyecto hidroeléctrico Ayna (20 MW).

El Proyecto hidroeléctrico Ayna es un aprovechamiento a filo de agua del río Piene, con un salto neto de 513 m, un caudal de diseño de 4,6 m3/s para una capacidad instalada de 20 MW y una producción media de 150 GWh/año.

Se analiza la conveniencia de participar con el proyecto en la Tercera Subasta de Recursos de Energía Renovable (RER) convocada por el Ministerio de Minas y Energía de Perú con requerimiento de 1.300 GWh/año en proyectos hidroeléctricos menores de 20 MW.

El modelo financiero construido para evaluar el desempeño del proyecto es un modelo estocástico que permite la consideración de variables aleatorias y soporta la toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre y riesgo. Las variables consideradas aleatorias en el análisis fueron: generación anual, precios de venta de energía en el mercado SPOT, inversiones en obras civiles y equipos.

Adicionalmente se formularon cuatro escenarios de sensibilidad de la Tasa Interna de Retorno (TIR) con respecto a las siguientes variables: Precio de oferta en la Subasta RER, Precio contratos de largo plazo después de la Subasta RER, Energía comprometida en contratos de largo plazo después de la Subasta RER, Costos de AO&M, Venta de Certificados de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Soluciones de Programación a la Medida: Simplifique, automatize y adapte sus modelos probabilisticos

Gustavo Vinueza
Palisade Corporation

@RISK y DecisionTools Suite con funciones plenamente desarrolladas dentro del entorno que le permitirán crear aplicaciones personalizadas utilizando la tecnología de Palisade directamente en Excel (kits de desarrollo de Excel o XDKs) . Puede personalizar la interfaz de la aplicación para incluir sólo lo que necesitan los usuarios, ocultando funciones que no son utilizadas en @RISK y así prevenir el acceso de usuarios a la lógica del modelo subyacente. También puede automatizar procesos como la presentación de informes o generar sólo los gráficos y datos que desee. El resultado es una aplicación perfectamente adaptada lista para funcionar dentro de su grupo de trabajo. Y debido a que la aplicación se encuentra en Excel, el entrenamiento necesario de parte de los usuarios es mínimo.

Palisade Custom Development ha escrito las solicitudes de estimación de costos, gestión de activos, planificación de la jubilación , la prospección de petróleo y gas, y más - todo utilizando la tecnología de @RISK en Excel. En esta presentación, vamos a cubrir el mayor número de ejemplos de aplicaciones personalizadas como el tiempo lo permite.

Evaluación del riesgo del portfolio de Los Grobo Agropecuaria con @RISK

Ariadna Berger
Decisiones Inteligentes Consultores

» Descargue la presentación

Los Grobo Agropecuaria, una empresa agrícola diversificada, implementó un análisis de riesgo, que se realizó con @RISK, con dos objetivos: a) cuantificar y examinar el riesgo del portfolio y b) evaluar la conveniencia de adoptar estrategias de mitigación del riesgo.

Para el período estudiado, la empresa preveía sembrar más de 270.000 hectáreas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, produciendo 850.000 toneladas de granos (principalmente soja, maíz y trigo) e invirtiendo 170 millones de dólares. Las variables aleatorias involucradas son los precios de los granos y los rindes de los cultivos para cada zona de producción en cada país. Además, como la distribución del rinde no es única para cada zona sino que varía en función del fenómeno ENSO (El Niño-Southern Oscillation), el modelo desarrollado incluye una distribución para esta variable. De esta manera, permite ajustar las distribuciones de rinde en función del pronóstico climático.

Los outputs analizados en una primera etapa fueron EBITDA y tasa interna de retorno de cada país y del portfolio en su conjunto. Se pudo así cuantificar la probabilidad de pérdida en cada país y total. En una segunda etapa, se incorporaron al negocio un seguro multirriesgo y estrategias de cobertura de precios. La comparación del resultado con y sin estas estrategias de mitigación del riesgo arrojó interesantes conclusiones acerca de su conveniencia.

Análisis probabilísticos de Cronogramas: Lecciones aprendidas de la teoría a la práctica

Jaime Cabrera
ECOPETROL

Hacer un breve recorrido por las lecciones aprendidas que se han tenido que sortear en la Vicepresidencia Técnica y de Desarrollo (VTD) de Ecopetrol, para llevar a cabo la implementación de la herramienta @RISK utilizada en el modelamiento probabilístico de Cronogramas.

Mejoras en Bases Licitación de Distribuidoras: Tres Propuestas incluyendo ERNC Solar

Elio Cuneo Hervieux
Universidad Santa Maria

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Durante el segundo semestre 2013, se efectuó la licitación de suministro de electricidad para las empresas distribuidoras, llamado liderado por la autoridad, CNE, y las distribuidoras involucradas. En el llamado sólo se presentaron dos empresas generadoras del mismo grupo económico, ofertando un precio próximo al techo de referencia que las bases estipulaban. La ausencia de un mayor número de ofertas como al hecho que la selección del proveedor se determina sobre la base del menor precio, independientemente del perfil de riesgo del polinomio de actualización asociado, gatilla la necesidad de estudiar mejoras a las bases de licitación, de forma de cubrir las debilidades detectadas.

La presentación que se desarrollará, mostrará el análisis de riesgo asociado al polinomio de actualización de los precios que las bases de licitación incorpora, su ejemplificación a tres ofertas vigentes asignadas durante el año 2006, como la propuesta de mejora, de forma de minimizar el perfil de riesgo asociado a las mismas. Adicionalmente y con el fin incorporar nuevos actores especialmente sobre la base de energías renovables no convencionales, ERNC, del tipo fotovoltaica, se plantean mejoras en las bases para su inclusión, determinando su impacto tanto en precios relativos, respecto a mantener el statu quo, como su contribución para un menor perfil de riesgo de los precios a clientes finales.

Modelo de Toma de Decisiones para Optimizar la Transferencia del Riesgo Mediante Pólizas de Seguros

Evelyn Andrea Londoño Taborda
JLT Re Colombia S.A

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Las pólizas de seguros constituyen importantes mecanismos de transferencia de riesgos a través de los cuales el asegurador directo acepta indemnizar al asegurado por la pérdida económica derivada de la ocurrencia de un siniestro amparado, a cambio del cobro de una prima.

La aleatoriedad de los riesgos asegurados y la existencia de una serie de condiciones del contrato de seguros, tales como deducibles y depreciación, que inciden directamente en las indemnizaciones, motivan el desarrollo de modelos estocásticos de soporte a la toma de decisiones para optimizar la transferencia del riesgo mediante pólizas de seguros.

El modelo se basa en Simulación Montecarlo para la creación de posibles escenarios de falla de una población de transformadores de potencia. Además minimiza el costo del riesgo, expresado como la suma entre la prima de seguro pagada, y el riesgo retenido mediante deducibles y depreciaciones establecidos en la póliza.

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