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Presentaciones

CONFERENCIA MAGISTRAL:
Planeamiento Estratégico de
Administración de Riesgos en
Reservas de Crédito y Riesgos Operacional

Arturo E. Carvajal O, Director de Administración de Riesgos
KPMG Panamá

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En la última década, la intensa competitividad ha obligado a las compañías a focalizarse en mejorar el desempeño del negocio. Además, la aparición de los requerimientos de la ley Sarbanes Oxley (SOX), Basilea II y Solvency II ha forzado a las organizaciones a dedicar mayor cantidad de recursos al fortalecimiento de la administración de riesgos y el control interno.

En esta presentación los participantes conocerán las últimas tendencias en planeamiento estratégico para la administración de reservas de créditos y riesgo operacional con utilización de modelos de valor en riesgos para la determinación de las reservas de créditos y requerimientos de capital económico para riesgo operacional.

 

Discurso de bienvenida y visualizacin general de Palisade

Sam McLafferty, Presidente,
Palisade Corporation

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Sam nos complacer con un tour de la maravillosa y nuevo DecisionTools Suite 5.0 para Microsoft Excel. La DecisionTools Suite ha sido reescrito y expandida, aadiendo nuevos productos para as obtener la serie de herramientas cuantitativas mas comprensivo y completo disponible en cualquier sitio. Todos los componentes de los productos ofrecen un interfaz con flujo continuo, un reporte fuerte, nuevas caractersticas y una integracin ms estrecha con Excel y con ellos mismos. El resultado es un paquete coherente la cual es ms que la suma de sus partes.

El Suite incorpora flagship @RISK la cual usa simulacin Monte Carlo para anlisis de riesgos y tambin aumenta nuevas versiones de PrecisionTree y TopRank. PrecisionTree provee anlisis de decisiones con decision trees, mientras TopRank realiza rpido y conveniente anlisis de sensibilidad de what-if.

Tambin el software de anlisis de datos NeuralTools y StatTools fueron aadidos. NeuralTools realiza anlisis predecible usando red neural, mientras StatTools provee pronsticos con tiempo-continuo y una gran serie de otras funciones de estadsticas. Concluyendo el nuevo Suite, est el Evolver 5.0, la herramienta de optimizacin de gentica algortmica. Sam hablar de los aspectos nuevos ms importantes de los productos del DecionTools Suite, y responder a cualquier pregunta que usted tenga.

Generacion de valor para los accionistas
a través de la gestión integral de riesgos
Marcos A. Hincapié C., Ingeniero Industrial y Especialista en Ingeniería Financiera
Diego Arboleda, Ingeniero Industrial y Especialista en Ingeniería Financiera
Grupo ISA

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La generación de valor a través de la Gestión integral de riesgos de una compañía en el sector real considera la construcción de fronteras optimas de endeudamiento, generadas a partir de metodologías para la cuantificación del riesgo y su impacto en los estados financieros.

Dichos resultados acompañados de los limites máximos ante los cuales la empresa considera que se encuentra expuesta a un riesgo particular determinan la conveniencia de la realización de una operación de cobertura sintética.

 

Anlisis de Proyectos Agrcolas Bajo Incertidumbre en el Contexto de Portafolios para Mejorar la Eficaz y Ganancias en el Sector Agrcola de Latinoamericana
John D. McKenzie, Educador y Consultor
Innovastat Corporation

El sector agrcola en Latinoamérica ha iniciado y adoptado tecnologías que han incrementado la productividad y las tasas de retorno netas de las fincas agrícolas. Avances en maquinaria agrcola, introducción de mejores semillas, incremento de la eficiencia de la irrigación y avances en el uso optimo de la materia prima, se han sumado para incrementar la productividad del campo. Sin embargo, un avance que no ha sido ampliamente adoptado es el análisis del riesgo a través de sofisticadas herramientas computacionales para la toma de decisiones.

 

Análisis de Riesgo en Proyectos Subvencionados: El Valor Presente Ajustado y el Mtodo Monte Carlo
Ing. Daniel Ruiz Acero, Investigador
Universidad del Valle

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Bajo un enfoque tradicional, la tasa de descuento con la que los flujos de caja de un proyecto se actualizan, suele determinarse a través de la fórmula del Costo Promedio Ponderado de Capital, que reconoce el efecto de dos fuentes de financiación básicas: endeudamiento y recursos propios. Sin embargo, cuando se presentan proyectos que hacen uso de otro tipo de mecanismos de financiamiento, se recomienda utilizar el modelo denominado Valor Presente Ajustado (VPA), propuesto por Stewart Myers en 1973. El VPA tiene en cuenta todas las fuentes financieras de un proyecto y consiste en el cálculo inicial del Valor Presente Neto (VPN) para un caso base, en el que se asume que el proyecto se financia únicamente con recursos propios, y posteriormente se agrega a este cálculo el Valor Presente de los efectos derivados del acceso a otras fuentes de financiación, tales como los beneficios fiscales por deudas adquiridas o la reducción de costos por la obtención de subvenciones.

Como se presenta, el VPA supone que el acceso a otras fuentes de financiación es un hecho seguro, y no contempla la posibilidad de que este acceso no ocurra. Por ejemplo, en la evaluación económica de un proyecto, el analista no puede asegurar que el proyecto será subvencionado ya que podría infravalorar su costo real y sobreestimar su rentabilidad asociada. No obstante, descartar por completo esta posibilidad, podría conducirlo a rechazar un proyecto con opciones de acceder a una subvención.

Frente a los inconvenientes de la fórmula del VPA como criterio de valoración económica, se tiene como alternativa la construcción de escenarios artificiales, a través del Método Monte Carlo, de tal manera que se descarte el supuesto de certeza del VPA y se consiga realizar un análisis de los factores que agregan riesgo a un proyecto de esta naturaleza. El análisis se concentraría entonces, en la generación de variables aleatorias para los componentes financieros asociados a las fuentes de financiación con carácter de subvención, que permitan responder preguntas del tipo qué pasaría si el proyecto accediera o no a una subvención, y si accediera, qué porcentaje del costo total podría cubrir esta subvención.

Con la intención de ofrecer una muestra de la metodología del VPA complementado con el Método Monte Carlo, en esta presentación se describe el caso del Sector Cinematográfico en Colombia, que presenta un importante historial de proyectos subvencionados a través de diferentes fuentes de financiación.

 

Aplicaciones de @RISK a retiros de depósitos y de StatTools y RISKOptimizer a Scoring de Crédito
Enrique Navarrete, Profesor de Finanzas
lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

En la primera parte se muestra por qué no funciona medir el riesgo de liquidez por concentración con el índice de Gini o Herfindahl-Hirschmann y por qué es necesario utilizar modelos de simulación. En la segunda parte se muestran modelos de Scoring de Crédito obtenidos con Regresión Logística y Análisis Discriminante de StatTools y mejorados gracias al uso de RISKOptimizer.

 

Cantidad Optima Económica de
un Pedido con Demanda Conocida

Hernan Benito Aya Garcia, Ingeniero en Gestión de Agronegocios
Alimentos Vigo, Cartago-Valle del Cauca

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El modelo ayuda al personal encargado de Inventarios a resolver el interrogante de cuál es la cantidad óptima de materia prima a comprar en cada pedido. Esta cantidad permite a la empresa optimizar los costos de hacer un pedido y de mantener inventario en bodega.

El modelo permite también analizar el escenario en el cual la empresa puede aprovechar un descuento por volumen.

 

Cuantificación del Riesgo Operacional
Utilizando @RISK
Luis Ceferino Franco Arbeláez - Matemático
Juan Guillermo Murillo Gómez
- Matemático
Universidad De Medellíns

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Las empresas e instituciones en el día a día de sus operaciones se enfrentan a diferentes riesgos, ya sean éstos propios de su actividad económica o del entorno en el que operan. La literatura financiera,en general, clasifica los riesgos financieros en tres grandes grupos que son: riesgos de mercado, de crédito y operacionales. La mayor parte de las metodologías se centran en la medición del riesgo de mercado y de crédito; sin embargo, para la medición del riesgo operacional las aproximaciones estadísticas pueden ser limitadas por varias razones, una de las cuales es la carencia de datos, debido,en parte, al carácter discreto de los eventos. Esto hace que la información disponible para valorar el riesgo operacional sea, en muchos casos, incompleta, vaga o subjetiva, lo cual  dificulta la medición; es por esto que en los últimos años se ha captado el interés de operadores e investigadores con el fin de desarrollar metodologías y plataformas para su tratamiento, lo que ha llevado a la aplicación diversas innovaviones metodológicas.

A nivel internacional el Comité de Basilea, a finales de 2006, publicó las directrices internacionales para las nuevas normas de adecuación de capital (Basilea II), y propone algunas técnicas de medición avanzada (AMA) para cuantificar las pérdidas y el capital económico asociado al riesgo operacional. En cada país, los reguladores nacionales han venido estableciendo la normatividad local para adecuarse a esos estándares internacionales. El Comité de Basilea introduce varios enfoques para la cuantificación del riesgo operacional, entre los cuales la opción más sofisticada es la metodología Advanced Measurement Approach (AMA), la cual permite una flexibilidad en la aplicación de técnicas para la modelación del cuerpo de la distribución de pérdidas, que es fundamental para el cálculo de la matriz de capital económico requerida por Basilea. El uso de las técnicas debe garantizar que se abarcan todas las fuentes de riesgo, y  la cuantificación del riesgo operacional debe estar sustentada en una metodología que cumpla los requisitos establecidos por Basilea.

Cuando se cuenta con información cuantitativa de eventos de pérdida operacional(frecuencia y severidad), una de las técnicas heredadas del cálculo actuarial más utilizadas en la medición del cuerpo de la distribución de pérdidas, es Loss Distribution Approach (LDA). El principal objetivo de un modelo LDA es proporcionar  las estimaciones de pérdida, tanto por línea de negocio como por evento, y luego las pérdidas agregadas; la distribución de pérdidas agregadas es producto de los datos de severidad y frecuencia de los eventos de riesgo.

Debido a que la metodología propuesta por Basilea, respecto a la aplicación de técnicas, es muy general, ya que sirve más de marco conceptual, nuestra presentación se centrará en la aplicación de una técnica estadística para calcular la pérdida esperada(EL), la pérdida inesperada(UL) y el capital económico(K), en la plataforma @RISK, de tal manera que se cumpla con los criterios de solidez establecidos por Basilea.

En resumen, en @RISK se realizará: Ajuste de las distribuciones de probabilidad a los datos(frecuencia y severidad), generación de la distribucion de pérdidas, simulacion de las pérdidas, cálculo de las distintas pérdidas, generación de escenarios para los eventos de pérdidas, y cálculo de la carga de capital.

Introducción a las herramientas de desarrollo
(RDK, BDK, RODK) de Palisade
Fernando Vlez Iiguez, Ingeniero de Sistemas
Palisade Corporation

La necesidad de crear aplicaciones personalizadas y automatizadas de un modelo de análisis de riesgo, torna muy importante el uso de herramientas de desarrollo para programadores.

Esta presentación está enfocada al uso de dichas herramientas para la creación de sistemas
sin el ambiente Excel, mediante el uso de las librerías RDK, BDK, RODK en los lenguajes de programación más difundidos actualmente.

Mediante ejemplos simples de demostrará el uso de dichas librerías y se evidenciará los beneficios de la creación de programas de análisis de riesgo y optimización en ambientes Windows que residan ya sean a nivel local o accesibles a través del Internet.

 

Modelación estocástica de Huracanes en México

Luisarturo Castellanos, Director de Análisis Actuarial                       
Agroasemex

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La presentación se trata sobre la modelación estocástica del fenómeno meteorológico de las tormentas tropicales (Huracanes) que tantos daños han provocado recientemente.  En ella no sólo se modela estocásticamente el número de tormentas que se pueden presentar en cada temporada sino también de manera estocástica, el lugar de gestación, la trayectoria y la intensidad de cada tormenta, con lo cual puede catalogarse si llegarán a ser Huracán y si puede provocar daños en territorio mexicano.  Todo realizado con base en simulaciones de Monte Carlo a traves del software @RISK.

 

Modelo de Simulación de Reclamaciones para
una Empresa Aseguradora del Sector Salud

José Raúl Castro Esparza, Maestro de UDLAP
Sergio Eliel Vargas Galindo, Maestro de UDLAP
Universidad de las Américas, Puebla

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En la Industria Aseguradora suele ser incierta la cantidad de siniestros que se reciben por mes así como el monto de cada una de dichas reclamaciones. Es por dicho situación que el área actuarial de empresas de este ramo tiene como objetivo primordial identificar los riesgos asociados a estas contingencias, de manera que pueda determinar primas acordes para sus clientes. La aplicación del software @RISK en dicha industria para el sector salud permite analizar a detalle si las primas emitidas en un período histórico de tiempo son suficientes para evitar pérdidas en el largo plazo.

 

Modelos integrativos de decisión estocástica y análisis de riesgos con herramientas del DecisionTools Suite para industrias de extracción (petróleo, gas, minería)
Fernando Hernández, Consultor de Entrenamiento
Palisade Corporation

Las industrias de extracción son por naturaleza inciertas: los volúmenes extraídos, las variaciones de precios en los mercados de “commodities”, las economías de escala y las eficiencias en las plantas de refinería, proceso y extracción agregan incertidumbre en todas las etapas del proceso. Mediante el uso integrado de diversas herramientas de toma de decisiones (árboles de decisión) , análisis de riesgos (simulación Monte Carlo) y optimización estocástisca (algoritmos genéticos) se mostrarán algunos ejemplos típicos de forma creativamente integral en estas industrias.

Las aplicaciónes típicas en las industrias de extracción en este sentido incluyen: pronósticos de producción económica, modelos volumétricos discretos de reservas, modelos de porosidad y saturación, modelos de calendarización y secuenciación de proyectos de construcción y modelos de decisión de exploración. Esta exposición va más allá de solamente mostrar cada aplicación del DecisionTools Suite de manera independiente; el desafío a presentar consiste en la creativa integración de herramientas de toma de decisiones secuenciales (árboles de decisión) con herramientas de simulación Monte Carlo, de forma tal que los tradicionales modelos puedan integrarse de formas creativas e innovadoras usando el poder conciliador y de compatibilización que poseen estas herramientas en un ambiente de hoja de cálculo Excel.

 

Modelos para Optimización de Flota 

David Osorio Arboleda, Director de Análisis Comercial
RENTING Colombia S.A.

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Normalmente las empresas se enfrentan a un problema cuando tienen que determinar cual es la mejor forma de realizar la distribución de sus productos.  Para satisfacer esta necesidad las empresas cuentan con diferentes alternativas que van desde la compra y administración de los vehículos, hasta la subcontratación a través de un tercero.  El objetivo de la presentación, en su primera fase, es determinar cual seria el tamaño optimo de flota necesario que garantice un nivel de servicio deseado.  En una segunda fase el modelo presentado tiene como objetivo determinar cual seria la mejor figura para operar la flota, considerando distintas alternativas tales como la adquisición de la flota a través de recursos propios o se leasing, de subcontratación a través de terceros, o de una figura como el Renting.

 

Quantitative Risk Mitigation, Practices and Results at Petrobras Brasil
Dr. Marcos Huber Mendes,
Palisade Corporation

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In this session, we will discuss the critical points and present the results from the methodology in Risk Analysis, Simulation and Quantitative Mitigation adopted by Petrobras Refining in Brasil. The methodology was developed together by Petrobras, Decision Support, and PUC/Rio. It is now a standardized procedure at Petrobras Refining and will be a published paper by PUC/Rio.

 

Valoración de Empresas de Capital Semilla
Dr. Samuel Mongrut, Profesor de Finanzas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

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En esta presentación se explica una metodología consistente y lo menos sesgada posible para valorar proyectos de capital semilla.  Esta metodología, que esta basada en la propuesta de Mongrut y Ramírez (2006) y de Fuenzalida, Mongrut y Nash (2007), combina el análisis de escenarios como el análisis de riesgo para valorar proyectos de capital semilla que no poseen comparables en el mercado.  Con este fin se aplica el Palisade DeicisionTools para efectuar el análisis de riesgo al interior de cada escenario.  El resultado no es un solo valor si no un largo de posibles valores el proyecto a lo largo de los escenarios considerados y para cada uno de ellos se plantean estrategias de contingencia con la finalidad de incrementar la posibilidad de éxito del proyecto.

 

Introducción a Evolver y RISKOptimizer


Fernando Hernández, Consultor de Entrenamiento
Palisade Corporation

En este breve taller de una hora se explora el modelo general de optimización por medio de algoritmos genéticos e incertidumbre utilizando las herramientas de Palisade del RISKOptimizer y el Evolver. Se utilizan los distintos métodos algorítmicos de solución de problemas que posee la aplicación utilizando creativos métodos de planteamiento de problemas para una multiplicidad de industrias. Independientemente de la industria a la que pertenezca el participante, el mismo saldrá del curso poseyendo una base general para poder plantear y resolver prácticos problemas de optimización con ambas herramientas.

El RISKOptimizer combina la simulación y la optimización para permitir la optimización de modelos que contienen ciertos valores inciertos. El RISKOptimizer, por medio de la aplicación de poderosas técnicas de optimización de algoritmos genéticos y de la simulación Monte Carlo puede encontrar soluciones óptimas a problemas que no son solucionables para los optimizadores convencionales lineales y no lineales. El RISKOptimizer combina la tecnología de simulación de @RISK, el complemento de análisis de riesgos de Palisade, con Evolver, el solucionador de algoritmos genéticos de Palisade. Los usuarios familiarizados con el @RISK y tanto el Evolver o bien el Solver incorporado en el Excel podrían ser capaces de usar el RISKOptimizer con poca dificultad.

Introduccin a la administracion de riesgos en proyectos con el @RISK para Project


Dr. Javier Ordez
Palisade Corporation

¿En este taller aprenderemos mediante el uso de un ejemplo prctico como evaluar el riesgo en la ejecucin de proyectos simulando su cronograma directamente en MSProject. Se presentar la metodologa para la creacin de un modelo de riesgo que nos permita responder preguntas tales como: Cul es la probabilidad de terminar un proyecto dentro de un plazo establecido y dentro del presupuesto? ¿Cules son los factores crticos que deben ser mitigados para garantizar que los objetivos del proyecto sean alcanzados?

Introduccin a DecisionTools Suite 5.0


Dr. Javier Ordóñez
Palisade Corporation

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En esta sesin se presentar el uso de los distintos programas que hacen parte del nuevo DecisionTools Suite: @RISK, RISKOptimizer, Evolver, PrecisionTree, TopRank, StatTools y NeuralTools.

Mediante un caso de estudio se analizar estadsticamente informacin histrica, se definir la alternativa ms conveniente, se evaluarn riesgos y la sensibilidad del resultado para optimizarlo posteriormente.

Seleccionando la función de distribución adecuada con @RISK 5.0


Dr. Javier Ordóñez
Palisade Corporation

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¿Cúantas veces ha observado la paleta de distribuciones en @RISK y otras herramientas y se ha preguntado cúal de ellas debería utilizar? Un aspecto crucial de la modelación de riesgos es la selección de las distribuciones adecuadas para representar las variables de ingreso que son inciertas. @RISK ofrece un rica selección de distribuciones de probabilidad – algunas son muy intuitivas como la Uniforme y la Triangular; otras como la Normal o la Lognormal son de alguna manera familiares para quien tiene experiencia en aplicaciones científicas, de ingeniería o en finanzas. A pesar de ésto, otras distribuciones que son parte de @RISK nos permiten acceder a sofisticados razonamientos probabilísticos que pueden expandir y al mismo tiempo simplificar sus modelos de análisis de riesgo. Esta sesión explicará, en términos simples y con ejemplos, el razonamiento detrás de las más poderosas distribuciones, que es lo que éstas modelan y como pueden ser utilizadas en sus modelos de riesgo.

 

Aplicaciones de @RISK en banco y finanzas


Nicolás Corredor Mati, Profesor de Finanzas
Gonzalo Delgadillo, Profesor de Finanzas
Knight Financial Services S.A.

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Se mostrarn las ms novedosas aplicaciones de la simulacin en temas como corridas de depsitos bancarios, posibles quiebras de empresas en base a modelos de opciones, y los indicadores Earning at Risk (EAR) y Cash Flow at Risk (CFAR), los cuales se utilizan cada vez mas en las industrias del sector real tales como el sector elctrico.

Aplicaciones de Utilidad Eléctrica usando @RISK


Enrique Navarrete, Profesor de Finanzas
lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

Se presentarán aplicaciones sencillas de @RISK y RISKOptimizer en utilidades eléctricas para resolver preguntas tales como ¿Es mejor producir toda la energía o comprar una parte en el mercado? ¿Nos conviene operar todas las plantas? Se considerará demanda aleatoria de electricidad a diferentes horas del día.

 
 


Presentadores


Luis Ceferino Franco Arbeláez
Matemático
Universidad De Medellíns

Matemático.Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales.Magister en Matemáticas Aplicadas. Docente-investigador Ingeniera Financiera. Universidad de Medelln. Medelln-Colombia.

 

Diego F. Arboleda J.
Ingeniero Industrial y Especialista en Ingeniera Financiera
Grupo ISA

El Sr. Arboleda es Ingeniero Industrial de la Universidad de Antioquia, Colombia y Especialista en Ingeniera Financiera de la Universidad Nacional de Colombia, Su trabajo en la cuantificacin de riesgos fue reconocido con el primer puesto a nivel nacional y el tercero puesto a nivel internacional en los congresos de la Comisin de Integracin Energtica Regional (CIER). Actualmente El Sr Arboleda se desempea como Analista de Financiero en Interconexin Elctrica S.A. Empresa Matriz del Grupo Empresarial ISA y mayor transmisora de energa en Latinoamrica.

 

Nicolás Corredor Mati
Risk Manager
Knight Financial Services S.A.

Matemático, Ingeniero Industrial con área mayor en Investigación de Operaciones y área menor en Finanzas y Magíster en Matemáticas. Enfocado en temas de ingeniería financiera como la administración de riesgo y manejo de portafolios. Socio Fundador y Risk Manager de Knight Financial Services S.A.

 

Gonzalo Delgadillo
Corporate Risk Manager
Knight Financial Services S.A.

Economista “ Cum Laude” Universidad Nacional de Colombia, Postgrado en Estadística de la misma Universidad. Actualmente ocupa el cargo de Corporate Risk Manager en Knight Financial Services, dirige el grupo de Estudios en Finanzas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado procesos de consultaría en riesgo para empresas del sector: Financiero, Transporte, Alimentos, comercio, Metalúrgico. Su campo de investigación y desarrollo de modelos y productos se concentra en operaciones financieras con instrumentos derivados.

 

Hernan Benito Aya Garcia
Ingeniero en Gestión de Agronegocios
Alimentos Vigo, Cartago-Valle del Cauca

Hernán Benito Aya García es Ingeniero en Gestión de Agronegocios, egresado de la Universidad de Zamorano (Honduras). Nació en 1984 en el Calvario, Meta – Colombia.

Se desempeñó como auxiliar de costos en la empresa Hortalizas Gourmet, Yumbo-Valle del Cauca y recientemente como gerente general de Alimentos Vigo, Cartago-Valle del Cauca. Ha desarrollado aplicaciones personales con herramientas de The Decisión Tools, aplicadas al área de costos, inversiones bursátiles, CashFlow en proyectos, Simulación de utilidades en la siembra de variedades de caña, entre otras.


Juan Guillermo Murillo Gómez
Matemático
Universidad De Medellíns

Matemático. Especialista en Investigación de Operaciones. Magister en Ingeniería Administrativa.
Docente-investigador Ingeniería Financiera. Universidad de Medellín. Medellín-Colombia.


Arturo E. Carvajal O, Orador Magistral
Director de Administracin de Riesgos
KPMG Panamá

Arturo Carvajal es Director de Financial Risk Management KPMG Centro América con experiencia  relevante en la asesoría de atención de clientes y supervisión de proyectos de consultoría en el ámbito local y regional en Centro América, México, República Dominicana y Panamá en las firmas de KPMG Centroamérica y PricewaterhouseCoopers, cubriendo los servicios de Riesgos Corporativos, Riesgo Operacional, Riesgo Crédito, Riesgo Mercado y Auditoría Interna con enfoque a riesgos.

Ha prestado asesoría en administración y evaluación de riesgo corporativo en especial a lo referido en administración de riesgo operacional para el Banco Central de la República Dominicana con el patrocinio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ha sido ejecutivo a nivel de vicepresidencia en la función de administración de riesgo en Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. (Bladex), de alcance internacional con operaciones en Latinoamérica, Bancos Centrales de la Región y con regulación de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, con responsabilidad  de gestionar la función de riesgo operacional e implantación de Basilea II.  

Los estudios alcanzados son:

  • Master en Dirección Informática, MBA – Instituto Directivo de Empresas IDE-CESEM  Madrid, España.
  • Postítulo en Gestión Informática (INGES) – Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Ingeniería UC.
  • Postítulo de Diplomado en Administración de Empresas (graduado con distinción)  Programa de Postgrado 1989-1990, Universidad de Concepción de Chile.


Luisarturo Castellanos
Director de Anlisis Actuarial
Agroasemex

Luisarturo Castellanos estudi la carrera de Actuario en la ciudad de Mxico en el ITAM y cuenta con Diplomado en Estadstica Aplicada por el ITAM y Maestra en Estadstica por la University of Warwick, en el Reino Unido. Tiene experiencia de 5 aos en investigacin de mercados haciendo anlisis estadstico, y 5 aos en Agroasemex, institucin de seguro agropecuario del gobierno federal mexicano, donde colabor a desarrollar y tarificar el Seguro Agrcola Parametrico entre otros. Actualmente es Director de Anlisis Actuarial de la Institucin desarrollando diversos modelos de valuacin de riesgo agropecuario.


José Raúl Castro Esparza
Maestro
Universidad de las Américas, Puebla

José Raúl Castro Esparza es catedrático de la Universidad de las Américas, Puebla para el departamento de Actuaría, Física  y Matemáticas.  Asimismo, es consultor para diversas empresas desarrollando aplicaciones de hoja de cálculo. Sus áreas principales de interés son Finanzas, Demografía y Simulación.


John D. McKenzie
Educador y Consultor
Innovastat Corporation

Educador y consultor, John McKenzie es un especialista en investigación cuantitativa aplicada y análisis mediante el uso de hojas de cálculo. Su profesionalismo en planeación de modelos de incertidumbre incluye el análisis de información descriptiva, optimización (lineal, no lineal, programación numérica), simulaciones y análisis de regresión, incluyendo la regresión logística de escogencia discontinua. Obtuvo su Master en Economía Agrcola y de Recursos de Colorado State University y un doctorado en Leyes de la Universidad de Colorado. John ha enseñado cuantiosos cursos en Economía, sistemas de información de computadores y análisis aplicado de información. Entre sus áreas de interés están la Economa de recursos, modelos de agricultura internacional y doméstica, opciones reales y análisis financiero. Disfruta extendiendo las fronteras de modelos estocásticos y está particularmente interesado en ampliar el uso de las herramientas de Palisade.


Fernando Hernández
Consultor de Entrenamiento
Palisade Corporation

Las áreas de experiencia de Fernando Hernández incluyen banca, finanzas, manufactura, evaluación de proyectos, pronósticos de mercado y precios. Actualmente Fernando posee y opera InfoMasters, una compañía orientada hacia el entrenamiento, consultoría y desarrollo de aplicaciones financieras y de modelos de decisión para compañías financieras y de manufactura, utilizando software de Microsoft Office y de Palisade. Ha desarrollado y enseñado cursos incluyendo Introducción a las Finanzas Corporativas, Simulación Financiera y Decisiones de Inversión. Desde 1992, ha creado modelos financieros, análisis de riesgo y estudios de factibilidad utilizando @RISK. Fernando obtuvo su licenciatura en Administración Financiera en la Universidad de Costa Rica. Como becario Fulbright, obtuvo su MBA de Indiana University con especialidades en Finanzas y Sistemas de Información Gerencial.


Marcos A. Hincapié C.
Ingeniero Industrial y Especialista en Ingeniera Financiera
Grupo ISA

El Sr. Hincapi es Ingeniero Industrial de la Universidad de Antioquia, Colombia donde recibi la mencin de honor como mejor graduado de su programa. El Sr. Hincapi es Especialista en Ingeniera Financiera de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa estudios de Especializacin en Economa con la Universidad de los Andes. En la actualidad, se desempea como Analista de Financiamiento en Interconexin Elctrica S.A. Empresa Matriz del Grupo Empresarial ISA y mayor transmisora de energa en Latinoamrica. Antes de ocupar el actual cargo el Sr. Hincapi se desempeaba como Analista de Riesgos Corporativos para la misma Empresa.


Dr. Marcos Huber Mendes
Trainer and Consultant
Palisade Corporation

Dr. Huber Mendes' areas of expertise include: Risk Assessment, Risk Modeling, Risk in Business, Project and Process, Qualitative and Quantitative Risk Analysis, Risk Management and Risk Mitigation. With the intention of working with the client rather than only for the client, Dr. Huber Mendes develops training programs in Risk Analysis using Palisade software and real client data. He is an experienced consultant in the following areas: Oil & Gas Power Systems, Mining, Project Risk Assessment, Simulation and Portfolio Optimization, Strategic Planning, Actuarial and Health Plans, Statistics for Productivity, Forecasting, Neural Networks, and Fuzzy Logic, and Project Economics and Financial Risk Evaluation. Dr. Huber Mendes graduated in Statistics from Ence/Ibge, has a Masters of Systems Planning and Analysis from Inpe/Cnpq and a Masters of Production Engineering from Coppe/Ufrj, he obtained a Doctorate degree in Decision Support from PUC-Rio with development of Simulation and Optimization models on Financial and Project Portfolios. Dr. Huber Mendes has been a statistics consultant since 1985. In 1995, he started working with Risk Assessment. In 2001, supported by Genesis Institute of PUC-Rio, he created his own company, Decision Support, specialized in Risk Management and in training for Risk Management.


Sam McLafferty
President and CEO
Palisade Corporation

Sam McLafferty es fundador, presidente y director ejecutivo de Palisade. Inici la compaa en 1984 con el lanzamiento de PRISM, un paquete de simulacin Monte Carlo que funcionaba de forma independiente sobre DOS para PC. PRISM luego evolucion al @RISK para Lotus 1-2-3, y luego a Excel. Sam es el desarrollador principal de Palisade, con ms de treinta aos de experiencia en programacin. El trabaja muy cercanamente con los departamentos tcnicos y de ventas, asegurando que se tome en cuenta la retroalimentacin de los clientes. Personalmente, supervisa el desarrollo y la evolucin de cada uno de los quince productos de software que Palisade comercializa. Previamente a Palisade, Sam se desempe como consultor en anlisis de riesgos.


Dr. Samuel Mongrut
Profesor de Finanzas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialidad en Económica Financiera, de la Universidad de Barcelona (España), Magíster en Economía de la Universidad de Masstricht (Holanda) y Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacifico (Peru).  El profesor Mongrut ha realizado estudios de economía Cuantitativa en el Netherlands Network of Quantitive Economics (NAKE) y labores de investigación en el National Opinion Research Center (NORC) de la Universidad de Chicago.  En la actualidad es profesor de finanzas en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del Instituto Tecnológica y de Estudios Superiores de Monterrey (Mexico).  Ha ejercido cátedras de finanzas en el MBA del Toulouse Business School (Francia), en el MBA del ESEC (Espana), en el MBA de la Universidad de Vilnius (Lituania), en el MBA Internacional de la Universidad Federico Santa María (Chile), en la Maestría en Finanzas de la Universidad EAFIT (Colombia), en el MBAde la Universidad del Pacifico (Peru), entre otras.  Asimismo, ha publicado articulos de su especialidad en revistas académicas internacionales como el ICFAI Journal of Financial Economics, el ICFAI Journal of Enviromental Economics, el Trimestre Económico, Cuadernos de Administración, Estudios Gerenciales, entre otras.  Entre sus temas principales de interes se encuentra la aplicación de las finanzas para la creación de nuevas empresas (entrepreneurial finace), el estudio de los mercados emergentes Latinoamericanos y la interrelación entre las finanzas y la responsabilidad social.


Enrique Navarrete
Profesor de Finanzas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

Palisade tiene el honor de dar la bienvenida al Sr. Enrique Navarrete a la Conferencia de Usuarios de Latinoamérica.  El Sr. Navarrete es  Gerente General de Scalar Consulting Cia. Ltda.  Ha diseñado el sistema modular de riesgos POWER RISK®: Riesgos de Mercado y Liquidez, Tipo de Cambio, Crédito (Scoring, Calificaciones Internas-IRB), Operativo, Cuadro Integral de Mandos, Tesorería, Divisas y Prevención de Crisis.
                          
Durante el periodo 2002-2007 ha dictado más de 80 seminarios en los países de la región sobre riesgos financieros, tanto en bancos, cooperativas, sociedades financieras, instituciones de microfinanazas, así como en organismos de control en países tales como México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia.

Asimismo ha colaborado con organismos internacionales tales como la Asociación Bancaria de Colombia, la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Sr. Navarrete también ha sido profesor de economía y matemática en la Universidad de las Americas, FLACSO, Escuela Politécnica Nacional (donde desarrolló la Maestría en Riesgos Financieros), y colabora actualmente con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (UIA), impartiendo cátedra en el Diplomado en Administración de Riesgos Financieros ofrecido a través de un convenio entre Scalar Consulting y dicha universidad en diversos países de la región.

El Sr. Navarrete obtuvo su bachillerato en Matemáticas y en Economía en el Massachussets Institute of Technology (MIT) y su maestría en la Universidad de Chicago.


Dr. Javier Ordóñez
Consultor - Instructor
Palisade Corporation

El Dr. Javier Ordóñez posee el título de Ingeniero Civil otorgado por la Universidad de Cuenca, Ecuador y una Maestría en Ciencias con la especialidad en investigación de operaciones dentro de la Gerencia de Proyectos de la Universidad de Maryland, EEUU. Posteriormente Javier obtuvo su título de Doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Maryland en área de análisis económico y financiero de proyectos. Su investigación actual se enfoca en la integración de costos y cronogramas así como también en aspectos de dependencia y causalidad a través del uso de inteligencia artificial, particularmente redes aplicando Bayesianas.


David Osorio Arboleda
Director de Análisis Comercial
RENTING Colombia S.A.

Ingeniero Administrador Universidad Nacional de Colombia.  Especialista en Finanzas y Master en Administración de Negocios, Maastricht School of Management, Maastricht, The Netherlands.  Actualmente se desempeña como Director de Análisis Comercial en la empresa Renting Colombia.  Docente de cátedra en la Universidad de Medellín en el curso de Análisis y herramientas para la toma de decisiones bajo riesgo.

Docente Asociado de la institución Universitaria Esumer en el programa de Planeación Financiera.


Ing. Daniel Ruiz Acero
Investigador
Universidad del Valle

Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle. Miembro del Grupo de Investigación en Generación de Valor Económico (Categoría C Colciencias) de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Como miembro de este grupo, ha participado en proyectos en los que se ha estudiado la Estructura de Capital en pymes del sector metalmecánica, confecciones, calzado y empresas innovadoras en el Valle del Cauca. Ha sido ganador de una beca otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia para el desarrollo de la investigacin titulada Identificación y Análisis de los Mecanismos de Financiación para Proyectos Cinematográficos en Colombia. Ha diseado y dictado talleres para Valoración Económica de Proyectos Artsticos (Cine, Teatro, Artes Plásticas) en Cali y Cartagena, a los que han asistido artistas, administradores e ingenieros industriales interesados en valorar este tipo de proyectos.


Sergio Eliel Vargas Galindo
Maestro
Universidad de las Américas, Puebla

Nacido En México, D.F. en diciembre de 1943. Actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con los estudios de posgrado: Maestría en Estadística Matemática, Maestría en Sociología y egresado del Programa de Muestreo para Estadísticos Extranjeros, los tres en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Desempeño laboral en el sector público, en diversas Secretarías de Estado, y en empresas de investigación de mercados. En el sector educación desde 1979 como académico en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 10 años,  y actualmente  en la Universidad de las Américas, Puebla desde 1989. Su área de preferencia es la Estadística matemática y el Muestreo.


Fernando Vélez Iñiguez
Ingeniero de Sistemas
Palisade Corporation

Fernando Vlez Iñiguez es ingeniero de sistemas de la Universidad de Cuenca Ecuador. Se desempeñó como ingeniero en implementación de sistemas de gestión de telecomunicaciones para la empresa Alcatel-Francia, implementando proyectos en Europa, África y Latinoamérica especialmente en el desarrollo de sistemas de análisis de comportamiento de tráfico de telecomunicaciones.

Ha diseñado e implementado aplicaciones de análisis de riesgo y optimización con las herramientas del DecisionTools Suite para Excel as como RDK, BDK y RODK.

Actualmente se desempeña como jefe de desarrollo de proyecto informticos en FCProy por medio del cual se provee servicios de soporte técnico de productos de Palisade para EEUU y Latinoamrica.

 

 

 

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