Presentaciones
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Enrique Navarrete En esta charla se ilustrarán problemas cruciales en el reciente campo de Riesgos Financieros, los cuales resultan muy difíciles de resolver sin el uso de la simulación. Entre los ejemplos a tratar se encuentran los siguientes:
Así mismo, se mostrarán ejemplos del nuevo enfoque de riesgos en el Sector Real por medio de la simulación:
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Administratión de Riesgo en el Sector Industrial Gonzalo Delgadillo y Nicolas Corredor El objetivo de esta conferencia es presentar un estudio de caso de una compañía del sector real, (Industria azucarera), mostrando la aplicación de técnicas estadísticas, y herramientas financieras, para mitigar el riesgo de mercado. Algunos temas a tratar serán:
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El nuevo Microsoft Office Excel 2007 aplicado Miguel Arguedas Software: Microsoft Office Excel 2007 En una nueva interfaz de usuario orientada a los resultados, Microsoft Office Excel 2007 proporciona herramientas y funciones eficaces que puede utilizar para analizar, compartir y administrar los datos con facilidad. Conozca las nuevas características y mejore la productividad simplificando la colaboración con innovación, seguridad y eficiencia en una forma sencilla. |
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Reducción de Costos en Compras en Materia Prima usando el Método de Receta (recipe) con Evolver o RISKOptimizer Jorge Arturo Álvarez Industria: Servicios de alimento
Se desarrollo una aplicación de Evolver para optimizar la compra de alimento para tilapia. El objetivo es obtener el menor costo posible para minimizar los costos de producción. En términos generales, la compra por volumen de alimento sigue los siguientes pasos:
El alimento se le compra a varias fábricas y por esta razón los precios, las capacidades de producción, la calidad, los tiempos de entrega y los descuentos no son similares entre los fabricantes. La decisión de compra se realiza en forma mensual pero los pedidos se colocan semanalmente porque los inventarios de peces y el consumo del alimento son muy dinámicos adicionando otra variable importante al análisis. La combinación de todos estos factores produce una gran cantidad de escenarios posibles donde es muy difícil determinar en forma eficaz y eficiente el menor costo posible de compra del alimento. Evolver o RISKOptimizer se utiliza en el paso 7 y permitió determinar el menor costo posible de alimento en forma consistente. Además, aportó una herramienta para análisis financiero y mejoró el poder de negociación con los proveedores ahorrándose importantes sumas de dinero.
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Análisis de Desempeño para un Crucero Vial en el Municipio de Puebla, México José Raúl Castro Esparza e Iván Guerrero Gómez Industria: Planeamiento del tráfico El trabajo busca evaluar la efectividad de un sistema “inteligente” de semáforos en una zona de conflicto vial de la ciudad de Puebla mediante el uso de la simulación con @RISK. Dicho estudio se plantea como resultado de una alta inversión gubernamental que intentó reducir el congestionamiento vehicular en una de las zonas principales de acceso a la entidad. La pregunta a responder es : “¿Podrían reducirse los tiempos de espera operando el nuevo sistema de una manera más eficiente?”
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Evaluación Cuantitativa de Riesgos de Salmonella spp. por Consumo de Carne en México Dr. Marcelo Lisandro Signorini Porchietto y Q.A. Carlos Almanza Industria: Seguridad del alimento La inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental de salud pública para todos los países y en este proceso ha cobrado gran importancia el uso de la evaluación de riesgos, para determinar la magnitud del problema y desarrollar estrategias de gestión que reduzcan el riesgo. Esta evaluación de riesgos tuvo como objetivo proveer una expresión numérica del riesgo a la salud pública de adquirir una infección por Salmonella spp debido al consumo de carne (bovina, porcina y aves) en México. Con base en el modelo generado, el promedio de porciones contaminadas con Salmonella spp es de 5.14 x 109, mientras que el promedio general de casos de salmonelosis estimado fue de 1,327,176, atribuyéndose en forma proporcional los casos al consumo de carne de bovino, porcino y aves. Cuando se analizaron los datos en función de la forma en que se obtiene y comercializa el producto, es posible concluir que la carne obtenida a partir de establecimientos considerados de riesgo alto, explica el 77% de todos los casos, mientras que la carne producida en rastros de riesgo medio y bajo generarían el 16% y 7% de los casos, respectivamente. La estrategia de gestión del riesgo que maneja la Secretaría de Salud de México está centrado en eliminar los rastros y mataderos municipales de alto riesgo sanitario, medida que está sustentada por la presente evaluación de riesgos al ser estos rastros los que generan más de las tres cuartas partes de los casos de salmonelosis, una de las enfermedades transmitidas por la carne más comunes.
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Aplicación de Análisis Cuantitativo Avanzando de Riesgo del Proyecto Hidroeléctrico los Llanos Mediante la Aplicación de Simulacion conjunta del MS Project y el @RISK para Project Ing. Mario López Soto Industria: Energía hidroeléctrica Realizar el análisis cuantitativo de riesgo al proyecto hidroeléctrico denominado Los Llanos, que se encuentra en etapa de factibilidad, aplicando una simulación con las herramientas MSProject y el producto @RISK for Project.
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Proyecto de Inversión: La Concesión de un Paquete de 12 Aeropuertos Regionales en Perú Freddi Gambini Jara Industria: Proyecto de Inversion GBH Investments en el año 2006 participó del concurso público internacional para la concesión de un grupo de 9 aeropuertos domésticos del Perú con un plan de inversiones por USD 230 millones. El modelo de concesión que usó el gobierno es Asociación Público Privado -APP- debido a que la red de aeropuertos es deficitaria incluso operacionalmente, registraban EBITDA negativo; dada la complejidad del modelo de negocio de la concesión: Pago por Mantenimiento de Operaciones –PAMO- y Pago por Avance de Obras –PAO- la empresa usó @RISK para formular su oferta económica de que resultó siendo ganadora en agosto del 2006.
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Pronóstico de la inflación costarricense mediante modelos lineales y de suavización exponencia Gabriel Esteban Alpízar Con el desarrollo de este modelo, se pretende ofrecer un pronóstico del índice General de Precios en la economía costarricense mediante ecuaciones lineales que permitan una estimación para el corto plazo (menos de un año) de la erosión del poder adquisitivo interno de los residentes de Costa Rica. Para ello se modelan con base en el pasado los Índices y se ofrece un intervalo de confianza del nivel al cual llegará la inflación mediante el @RISK.
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La selección de carteras óptimas en @RISK, en donde se presenta una metodología aplicada en @RISK de selección de carteras óptimas en un contexto dinámico, utilizando medidas dinámicas coherentes de riesgo Nicolas Corredor La construcción de portafolios óptimos es un problema común y recurrente de la gestión de activos. Es un reto que aparece en temas de banca personal o privada, la gestión de fondos de inversión o pensiones, las empresas del sector real necesitan optimizar su exposición a riegos generados por tipo de cambio, precios de commodities, tasas de interés. Para afrontar este reto utilizando derivados lineales y no lineales para la cobertura de riesgo, y buscando modelar adecuadamente los hechos estilizados de los retornos de variables financieras, como “colas pesadas”, correlaciones y varianzas variables, se hace necesario utilizar herramientas de simulación.
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Tópicos Avanzados en @RISK En esta sesión exploraremos los beneficios de técnicas post-análisis tales como el análisis de estrés, el análisis avanzado de sensibilidad y la búsqueda de objetivos con @RISK. Estas herramientas permiten descubrir las condiciones necesarias para alcanzar un objetivo deseado así como también entender cuan sensible un resultado del modelo de riesgo es a variaciones en la variables de ingreso de manera que decisiones con más información puedan ser tomadas . Exploraremos también conceptos que incluyen el efecto de la correlación entre variables de ingreso en los resultados de un modelo, como determinar el número de iteraciones necesarias en un modelo y cuando correr múltiples simulaciones. Se demostrará de igual manera las nuevas capacidades de generación de gráficos de resultados y nuevas funciones de @RISK 5. |
Lo nuevo de @RISK 5.0 Esta es una sesión práctica e introductoria al uso de @RISK 5.0. Recordaremos los principales beneficios y los usos del análisis de riesgo, y demostraremos con un ejemplo simple los íconos claves y principios del uso de @RISK 5.0. Esta sesión cubrirá también algunas de las aplicaciones de las nuevas funcionalidades del programa, tales como las funciones RiskTheo y la creación de series de tiempo correlacionadas. Otras funciones (tales como el uso de RiskStatic y la de eliminación de funciones de @RISK u otras maneras de analizar los resultados de una simulación) podrían ser exploradas dependiendo del tiempo disponible. |
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Una visión general de @RISK 5.0 y de DecisionTools Suite 5.0 Fernando Hernández Las nuevas versiones y mejoras de @RISK y de Decision Tools Suite responden a la últimas innovaciones tecnológicas y a las sugerencias de nuestros usuarios, así como también a las mejoras de Excel 2007. Se presentarán las innovaciones más importantes de los distintos programas incluyendo un tour de la nueva y asombrosa interface de @RISK que está totalmente integrada dentro del ambiente de la hoja de cálculo. La presentación también se referirá a como @RISK 5.0 está diseñado para enfrentar las necesidades de grandes corporaciones y organizaciones para compartir información y como éste ofrece análisis más robustos. |
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Seleccionando la Distribución Adecuada Dr. Javier Ordóñez ¿Cúantas veces ha observado la paleta de distribuciones en @RISK y otras herramientas y se ha preguntado cúal de ellas debería utilizar? Un aspecto crucial de la modelación de riesgos es la selección de las distribuciones adecuadas para representar las variables de ingreso que son inciertas. @RISK ofrece un rica selección de distribuciones de probabilidad – algunas son muy intuitivas como la Uniforme y la Triangular; otras como la Normal o la Lognormal son de alguna manera familiares para quien tiene experiencia en aplicaciones científicas, de ingeniería o en finanzas. A pesar de ésto, otras distribuciones que son parte de @RISK nos permiten acceder a sofisticados razonamientos probabilísticos que pueden expandir y al mismo tiempo simplificar sus modelos de análisis de riesgo. Esta sesión explicará, en términos simples y con ejemplos, el razonamiento detrás de las más poderosas distribuciones, que es lo que éstas modelan y como pueden ser utilizadas en sus modelos de riesgo. |
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Introducción al RISKOptimizer y al Evolver El RISKOptimizer y el Evolver utilizan poderosos algoritmos genéticos para llevar a cabo optimizaciones en el Excel de Microsoft. El RISKOptimizer construye a partir del proceso de optimización tradicional al añadir simulación Monte Carlo para tomar en cuenta los factores de incertidumbre e incontrolablres dentro de su problema de optimización. Esta sesión consiste en una introducción a estas poderosas herramientas, demostrándole cómo definir su modelo, definir restricciones dentro del modelo y finalmente, arribar al resultado óptimo. Los ejemplos incluyen distribución de recursos, presupuestación y calendarización de eventos |
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Introducción a la administración de riesgos con el @RISK para Project Fernando Hernández El objetivo de este seminario es darle a los participantes un entendimiento básico de cómo trabaja el @RISK para Project de Microsoft, incluyendo experiencia práctica para definir y ejecutar simulaciones e interpretar los resultados.
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Introducción a NeuralTools y StatTools Fernando Hernández En esta sesión aprenderemos cómo utilizar las dos herramientas de análisis de datos de Palisade: el NeuralTools y el StatTools. El NeuralTools imita las funciones del cerebro para poder “aprender” la estructura de sus datos. Una vez que NeuralTools comprende sus datos, puede tomar nuevos datos y realizar predicciones inteligentes. Las nuevas predicciones están basadas en el patrón de los datos conocidos, y ofrecer una deslumbrante precisión. El NeuralTools puede actualizar automáticamente las predicciones cuando los datos cambian, y puede inclusive combinarse con el Evolver de Palisade o el Solver de Excel para optimizar decisiones complicadas y obtener las metas deseadas. StatTools es un complemento (“add-in”) de estadística para Excel. Esta sesión cubrirá cómo llevar a cabo las pruebas estadísticas más comunes, e incluirá tópicos tales como: Estadística Inferencial, Pronóstico, Administración de Datos, Análisis Resumido y Análisis de Regresión. |
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Model Sharing with the New @RISK Library (in English) Sam McLafferty @RISK 5.0 is designed to better meet the needs of corporate-wide usage. It features the @RISK Library, a new utility enabling customers to share specific probability distributions, parameters, and simulation results across workgroups. Standardizing on modeling inputs has never been easier. Swap distributions with colleagues, share results graphs, reference simulation data from other users – all without leaving @RISK. This session will demonstrate how this exciting new functionality can work for you. |
Opciones reales con el @RISK y el RISKOptimizer Fernando Hernández En esta presentación, se contestará la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el departamento de finanzas de una corporación valorar las opciones de un proyecto tales como las opciones de expansión, contracción y opciones compuestas? Se demuestra, utilizando casos de la vida real, cómo utilizar el @RISK y el RISKOptimizer para llevar a cabo valoraciones con riesgo neutral. Se harán aplicaciones también utilizando el PrecisionTree para resolución de problemas de opciones reales. |
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Introducción a PrecisionTree 5.0 Esta presentación combina una introducción de la nueva y mejorada interface de usuario, una integración más completa con Excel y las nuevas características de PrecisionTree 5.0 con demostraciones de cómo PrecisionTree puede ser utilizado para enfrentar varios problemas en el análisis de decisiones. |
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Aplicaciones financiaras y bancarias con @RISK Enrique Navarrete Se mostrarán las más novedosas aplicaciones de la simulación en temas como corridas de depósitos bancarios, posibles quiebras de empresas en base a modelos de opciones, y los indicadores Earnings at Risk (EAR) y Cash Flow at Risk (CFAR), los cuales se utilizan cada vez más en el industrias del sector real tales como el sector eléctrico. |
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Aplicaciones prácticas de negocios con el Decision Tools Suite Fernando Hernández Bajo una modalidad de discusión abierta en mesa redonda y participativa, se realizará un recuento de las tendencias actuales de integración entre las distintas herramientas del DecisionTools Suite. Cada una de las herramientas del Suite exhiben poderosas funcionalidades de alta tecnología en sus campos respectivos. Cuando se integran, por ejemplo, la utilización del @RISK junto con el PrecisionTree, o el RISKOptimizer con el NeuralTools, se puede lograr la resolución de problemas que, desde ningún otro punto de vista podrían ser resueltos. El enfoque de esta mesa redonda será mostrar el uso integrativo de las poderosas herramientas del DecisionTools Suite en distintas industrias en Latinoamérica que ya las están utilizando de esta forma.
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